Модель оценки и стресс-теста риска потери ликвидности для малых и средних банков

Размещено на сайте 18.04.2016

Потеря ликвидности, в том числе с учетом возросшего валютного риска, является важнейшей проблемой для всех кредитных организаций, но малые и средние банки испытывают особые сложности, ориентируясь в первую очередь на клиентские ресурсы и собственные средства. Какие методы управления ликвидностью им применять? Как организовать систему оценки и стресс-тестирования риска потери ликвидности?

Светлана МИРОНОВА, ООО «Альба Альянс», главный экономист отдела рыночных рисков управления рисков, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

С января 2017 г. системно значимые банки должны раскрывать информацию о значениях норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) и показателях, включаемых в его расчет, на основе ежедневных значений за предыдущий квартал.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам