Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Потеря ликвидности, в том числе с учетом возросшего валютного риска, является важнейшей проблемой для всех кредитных организаций, но малые и средние банки испытывают особые сложности, ориентируясь в первую очередь на клиентские ресурсы и собственные средства. Какие методы управления ликвидностью им применять? Как организовать систему оценки и стресс-тестирования риска потери ликвидности?

Система управления риском материальной мотивации персонала складывается из разделения сотрудников на категории «принимающие риски» и «осуществляющие управление рисками и внутренний контроль», разработки показателей корректировки нефиксированной части оплаты труда и оценки эффективности оплаты труда. Приведенный автором пример оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда показывает практические аспекты управления риском материальной мотивации.

Тенденции на рынке кредитования говорят о том, что банковский менеджмент не рискует самостоятельно наращивать объемы кредитования без серьезной поддержки регулятора и не занимается вопросами эффективного управления кредитными рисками системно. Какие типичные ошибки возникают в кредитном процессе и что требуется для оптимизации кредитного риска? Каковы характерные недостатки методик оценки кредитоспособности и задачи диверсифицированной кредитной политики?

Постоянно следить за событиями и трендами на финансовых рынках банкам необходимо не только для формирования качественного портфеля ценных бумаг, но и для более полного удовлетворения потребностей своих клиентов. Какие новые инвестиционные продукты, позволяющие клиентам диверсифицировать свои вложения, банки могли бы создать? Как банкам корректировать свою инвестиционную политику на фоне сильного влияния изменений на финансовых рынках?

Сценарии работы с проблемной задолженностью определяются целями, которые ставит перед собой кредитная организация. Целями определяется и система мотивационных показателей. Числовые или качественные показатели эффективности сбора проблемной задолженности выбрать банку? Как эти показатели соотносятся с финансовым результатом кредитной организации? Как использовать показатель «экономия на резервах»?

И материалы международных организаций, и документы Банка России содержат руководящие принципы проведения стресс-тестов финансовой устойчивости, но не содержат практически применимых моделей и сценариев. Каким образом оценивать базы данных и какие индикаторы измерения использовать банкам при разработке собственных методик с учетом специ­фики своего бизнеса и видения макроэкономической ситуации?

Возврат к активному использованию векселей в качестве средства расчетов предприятий может дать импульс к развитию вексельного кредитования. Такие ссуды приносят дополнительный доход кредиторам, а для ссудополучателей выгодны более низкими процентными ставками. В этой связи заслуживает внимания практика ведущих банков, где успешно используется строго регламентированная схема организации бизнес-процесса выдачи простого банковского векселя. Процесс, описанный в статье, сводит к минимуму процедурные риски, ускоряет выдачу векселей и снижает ее трудоемкость.

В российской банковской практике аутсорсинг ключевых функций зачастую считается неприемлемым. Исключением является лишь реализованный Сбербанком проект кредитной фабрики. Между тем зарубежный опыт аутсорсинга кредитования доказывает, что успешно оптимизировать стандартные процессы и усовершенствовать индивидуализированные можно и при огромном объеме обрабатываемых данных, а наличие совместных информационных платформ и возможность постоянного контроля за соблюдением согласованных процедур и стандартов создают доверие между банком и его сервис-партнером.

В 2015 году Ассоциация региональных банков при участии ряда крупнейших представителей финансовой отрасли и ведущих юридических и финансовых консультантов представила единые стандарты документации по синдицированному кредитованию в соответствии с российским правом. Что определяет необходимость синдикаций на кредитном рынке? Какие преимущества дает банкам организация синдицированного кредитования?

По результатам оценки регулятором финансового положения банк должен разработать комплексную программу мероприятий для совершенствования процедур по управлению кредитным риском, которые могут быть основаны в том числе на замечаниях, вынесенных при проверках. Какие это должны быть процедуры, рассмотрим на примере кредитного процесса.

По мнению банковского сообщества, регулятору необходимо сосредоточиться не на усложнении, а на упрощении регуляторных процедур. Есть ли смысл внедрять требования Базеля III, если нормативы достаточности капитала перевыполняются? Каковы основные среднесрочные риски банковского сектора? Как посредством регулирования транспарентности оценки кредитного риска избавиться от намеренного сокрытия банками существенной части неидентифицированных рисков?

В конце 2015 года Банк России выпустил Указание № 3883-У, посвященное организации проверок качества систем управления рисками и капиталом банковских групп. Какова логика построения системы банковского надзора с учетом реализации соглашений БКБН? К чему готовиться коммерческим банкам?

Консолидация для многих банков — единственный способ остаться на рынке. И тема M&A вновь становится актуальной. По прогнозам аналитиков рейтингового агентства Moody’s, процесс кон- солидации российского банковского сектора должен ускориться, в частности в 2016­ году. Какие, по мнению экспертов, для этого есть предпосылки?