Какой метод риск-агрегирования выбрать банку?

Размещено на сайте 03.12.2015

Какой метод агрегирования рисков выбрать банку: простое суммирование потерь, метод корреляций, метод копул или сценарный подход? Что говорит в пользу каждого из этих методов или против него? Оценка совокупного риска необходима в целях стратегического планирования деятельности, оценки платежеспособности и финансовой устойчивости банка, а также распределения экономического капитала.

Екатерина Серякова, «Газпромбанк» (Акционерное общество), департамент рисков операций на финансовых рынках, управление рыночных рисков и ликвидности, экономист

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Выбирая подход к агрегированию рисков, важно корректно определить риск-метрики для оценки всех типов существенных рисков и модель их агрегирования, выбрать корректный и наиболее удобный метод агрегирования.

В отличие от ковариационно-дисперсионного подхода метод копул учитывает полное распределение потерь по каждому виду риска.

Метод риск-агрегирования на основе сценарного подхода предусматривает суммирование прибылей и убытков по различным позициям в контексте разных комплексных сценариев и используется крупными и крупнейшими банками, применяющими сценарный подход стресс-тестирования и агрегации стресс-потерь для группы.

Смешанный мультифакторный подход пригоден для банков со значительным кредитным риском, то есть для розничных и универсальных банков.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам