Разработка стресс-сценариев оценки ликвидности банка

Риск несбалансированной ликвидности эквивалентен совокупному финансовому риску банка. Как его оценивать и прогнозировать? Определить, при изменении каких условий (факторов) банк окажется в критическом состоянии, позволяет стресс-тестирование. Какая методика стресс-тестирования наиболее эффективна: та, которая основана лишь на структурных изменениях активов и пассивов, или методика на основе сценариев, учитывающих показатели всех рисков, влияющих на структуру активов и пассивов?