Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Авторы статьи разработали кризисные индикаторы, которые могут предсказывать кризис для российских банков за один-два месяца. В частности, разработан новый индикатор, включающий две составляющие: соотношение денежной массы к валютным резервам и соотношение банковских депозитов к ВВП.

Как оценивать системный риск и выявлять факторы, оказывающие на него наибольшее влияние? Как снижать уровень системного риска за счет регулирования банковского сектора? Как оценить внутренние и внешние эффекты от реализации современной модели регулирования? Без ответа на этот вопрос сложно прогнозировать подверженность банков риску и выстраивать механизм защиты.

Банковское сообщество предлагает параллельно с введением буфера капитала снизить норматив достаточности совокупного капитала ниже уровня, предусмотренного международными соглашениями. Чем это вызвано? Как перенастроить методологию динамического резервирования в соответствии с дюрацией кредитного портфеля и продолжительностью накопления резервов?

Риск несбалансированной ликвидности эквивалентен совокупному финансовому риску банка. Как его оценивать и прогнозировать? Определить, при изменении каких условий (факторов) банк окажется в критическом состоянии, позволяет стресс-тестирование. Какая методика стресс-тестирования наиболее эффективна: та, которая основана лишь на структурных изменениях активов и пассивов, или методика на основе сценариев, учитывающих показатели всех рисков, влияющих на структуру активов и пассивов?

Стресс-тестирование сегодня — не просто модный инструмент, а реальная основа для принятия управленческих решений. Если стресс-тест грамотно строить, регулярно проводить и актуализировать, банк получит надежную базу для построения лимитной политики, планирования капитала и ликвидности. Наконец, стресс-тестирование является составным элементом плана самооздоровления банка. Об этом — фрагмент пособия «Стресс-тестирование в коммерческом банке», выпущенного Издательским домом «Регламент-Медиа».

Какой метод агрегирования рисков выбрать банку: простое суммирование потерь, метод корреляций, метод копул или сценарный подход? Что говорит в пользу каждого из этих методов или против него? Оценка совокупного риска необходима в целях стратегического планирования деятельности, оценки платежеспособности и финансовой устойчивости банка, а также распределения экономического капитала.

Какой должна быть система раннего выявления повышенных рисков коммерческих банков в текущих экономических условиях? Анализируя применяемую Банком России методику раннего реагирования, автор предлагает ряд опережающих индикаторов для выявления проблемных банков. Этот подход можно использовать для оценки кредитного риска при проведении операций на финансовых рынках. Как оценивать финансовое положение банков-контрагентов и устанавливать лимиты на межбанковские операции?

Как обеспечить прозрачный учет производных финансовых инструментов и их отражение в отчетности? Как это связано с операциями хеджирования? Какие подходы применить к определению справедливой стоимости ПФИ? Какой может быть модель оценки, если инструмент обращается и не обращается на организованном рынке?

Какой должна быть методика отбора инвестиционных проектов для кредитования в коммерческом банке с учетом высоких рисков проектного финансирования? Как проводить мониторинг проектов, чтобы он позволил снизить негативное действие кредитных рисков? Как оценить чувствительность проекта к основным факторам риска? Какие способы управления рисками проектного финансирования возможно применить в российских банках?

Кредитование проектов в области энергосбережения интересно банкам по той причине, что полученная предприятием экономия становится источником погашения долга по кредиту. В этом перспективном сегменте средние и мелкие банки в настоящее время практически не представлены, и это открывает им новые возможности. Но прежде чем принять решение о кредитной поддержке энергосберегающих мероприятий, банку необходимо оценить условия их успешной реализации и научиться управлять рисками проекта.

Когда на первые роли в качестве заказчика и инвестора проектов выходит государство, развитие гарантийных операций может поддержать не только малый и средний бизнес, но и сами коммерческие банки. Как оценить финансовое состояние заемщика — участника конкурса или аукциона, если срок от даты объявления конкурса до даты его проведения составляет от трех до пяти дней? По каким критериям можно провести экспресс-оценку?

Что наиболее важно в оценке эффективности банковского бизнес-процесса? Критерий этой оценки. Чему и в какой степени должен соответствовать банковский бизнес-процесс, чтобы считаться эффективным или неэффективным? По мнению автора, наиболее конструктивным и содержательным является подход к оценке эффективности банковского бизнес-процесса на основе определения степени его соответствия принятой бизнес-модели.