Что значит для банков развитие практики регулирования рыночных рисков?

Размещено на сайте 22.09.2015

Какие приемы ограничения рисков могут использоваться с учетом развития регуляторных подходов к оценке рыночных рисков и выполнения требований по их покрытию капиталом? Почему для российского рынка характерно ограниченное применение инструментов хеджирования? Что является сдерживающим фактором для банков и как строить стратегии хеджирования?

Е.Д. Мешкова, ОАО Банк Москвы, управление рыночных рисков, ведущий специалист

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Внутренние модели оценки рыночного риска используются при одобрении со стороны надзорных органов и должны отвечать ряду качественных и количественных стандартов БКБН.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам