Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Как организовать мониторинг эффективности выполнения требований по управлению регуляторным риском? На какие уровни ответственности разделить? Что может стать событием регуляторного риска? Как оценить эффективность системы мониторинга и уровень воздействия событий регуляторного риска на основные направления деятельности банка?

По мнению экспертов, вопрос управления регуляторным риском не проработан, и в банках нет четкого понимания этого процесса. В статье автор предлагает методику превентивного контроля регуляторных рисков корпорации через оценку уровня приемлемости регуляторного риска в конкретном структурном подразделении. По каким показателям оценить риски? Что представляет собой процедура самообследования? Как на основе анализа опроса сотрудников структурного подразделения рассчитать значение уровня риска?

Накопление проблемных активов — существенная причина снижения достаточности собственного капитала в банках. Как организовать работу с проблемными активами и оценить ее эффективность? Какими должны быть показатели эффективности деятельности подразделений по работе с проблемной задолженностью?

Какие приемы ограничения рисков могут использоваться с учетом развития регуляторных подходов к оценке рыночных рисков и выполнения требований по их покрытию капиталом? Почему для российского рынка характерно ограниченное применение инструментов хеджирования? Что является сдерживающим фактором для банков и как строить стратегии хеджирования?

Российская и международная практика по управлению процессом стресс-тестирования обогатилась множеством наработок, авторами которых являются не только органы банковского регулирования и надзора, но и международные организации, наука и, конечно, сами банки. Каковы отличительные черты организации процедуры стресс-тестирования в зарубежных финансовых компаниях и каково отношение к ней в отечественных банках?

Что представляет собой процессно-ориентированный риск-менедж­мент? Как с помощью системы управления бизнес-процессами банка и их графического описания построить эффективную систему управления операционными рисками? В чем недостаток существующих в некоторых банках систем управления операционными рисками? Что такое предупреждающее действие?

В чем проявляются современные риски расчетных операций? Каковы направления минимизации рисков, если рассматривать их под углом зрения изменений, происходящих в практике расчетов отечественных банков? Как управлять рисками при расчетах платежными поручениями, аккредитивами, чеками, инкассо и дебетованием? Какие риски могут возникать при переводе электронных денежных средств?

Ограничение внешнего фондирования, высокая подвижность ставок денежного рынка, падение продаж и накоплений ставит банки перед необходимостью совершенствовать финансовый анализ. Как минимизации издержек банков, повышению отдачи и ускорению окупаемости их вложений может содействовать анализ «мертвой точки»? Как ее рассчитать и как составляющие «мертвой точки» влияют на финансовый результат?

Управление операционной эффективностью — это не сокращение административно-хозяйственных расходов и сворачивание проектов развития. Современная реальность возводит в ранг приори­тетных вопросы снижения издержек, удержания клиентов, повышения скорости реагирования на меняющуюся внешнюю среду деятельности банка. Каковы качественные характеристики компонентов, из которых состоит сегодня операционная эффективность? Как оптимизировать бизнес-процессы, организационную структуру, информационные технологии и работу с персоналом без ущерба для развития банка?

Как получить нормативы коэффициентов финансовой устойчивости, имеющие более высокую классифицирующую способность разделения предприятий на банкротов и небанкротов, чем нормативы, определенные в нормативных документах? Какой может быть методология уточнения значений и как использовать при этом построение бинарного дерева классификаций CRT? Можно ли применить уточненные нормативы при оценке кредитоспособ­ности заемщика?