Ценообразование кредитных продуктов с учетом риска в условиях кризисной ситуации

Размещено на сайте 07.05.2015

Какие компоненты ценообразования кредитных продуктов зависят от рисков, которые несут заемщики кредитной организации? Как выбрать модель оценки вероятности дефолта? Как учесть кризисную ситуацию на рынке? Предложенные в статье подходы позволяют наряду с рисками заемщика корректно учитывать временную структуру рисков кредитного портфеля при ценообразовании кредитных продуктов.

К.Н. Ипатьев, ОАО «Сбербанк России», департамент методологии и контроля рисков, управление инструментов и моделей, руководитель проектов, к.э.н. О.С. Рудакова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», д.э.н., профессор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Процентные ставки, в том числе премии за риск, начисляемые на кредитные риски, могут покрывать некоторую часть непредвиденных убытков, но рынок не будет поддерживать цены, достаточные для покрытия всех непредвиденных убытков.

Для успешного функционирования банкам необходимо полностью включать в цену кредита ожидаемые потери EL.

Удобство использования матриц миграций заключается в том, что, зная матрицу миграций рейтингов в течение одного года, можно рассчитать многолетние вероят-

ности дефолта.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам