Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Задача банка по созданию в условиях рынка, подверженного воздействию макроэкономических рисков, эффективной модели бизнеса должна основываться в первую очередь на ретроспективном анализе реализованных макроэкономических рисков в стране с учетом степени влияния этих рисков на банковский сектор. Как на основе такой информационной базы оценить возможности и угрозы для банка и сформировать наиболее устойчивую стратегию развития?

Накопившиеся проблемы в экономике, и в банковском секторе в частности, будут оказывать негативное давление на устойчивость кредитных организаций. Некоторые из них находятся в группе повышенного риска, что обусловлено характером их операций. Тем не менее, устойчивость системы в целом пока не вызывает серьезных опасений, чему способствуют высокая степень ее консолидации и текущая политика правительства, направленная на щедрое распределение государственных ресурсов.

Применение матрицы фондирования для расчета трансфертной стоимости ресурсов не обеспечивает должной детализации финансового результата. Модель согласованной ставки — альтернативный и более мощный метод оценки доходности. Насколько он реализуем в отечественных банках?

Как сформировать прозрачную и интегрированную в деятельность банка систему защиты конфиденциальных данных? Проанализировав рекомендации одного из западных регуляторов, автор разработала систему принципов защиты информации, пригодную для российской банковской практики и определяющую основу управления рисками, возникающими при нарушении конфиденциальности информации.

Основным недостатком российской модели стресс-тестирования автор статьи считает то, что оно проводится исключительно силами регулятора без участия коммерческих банков, и это может становиться причиной некорректности анализа. В странах Евросоюза, напротив, стресс-тестирование проводится непосредственно коммерческими банками, а центральный банк консолидирует полученные данные и публикует результаты. Целесообразно ли обогатить отечественную модель стресс-тестирования международным опытом?

Модель поэтапного осуществления мониторинга кредитной сделки, представленная в статье, позволяет своевременно выявить и адекватно учесть основные факторы ее риска. Такая система мониторинга может состоять из рейтинговой модели заемщика, модели потерь при дефолте, файла мониторинга заемщика, файла мониторинга договора и сводной формы мониторинга. Каковы этапы этого процесса?

Новая версия электронной системы RTS Board предполагает сквозную обработку внебиржевых транзакций с различными финансовыми инструментами от момента объявления котировки до момента подписания электронного договора и выгрузки данных во внутренние системы участников или отправки регуляторной отчетности. Каковы основные преимущества новой системы, перспективы ее ближайшего развития, внедрения новых сервисов и финансовых продуктов?

В условиях экономического роста и ввиду интенсивной экспансии как российских, так и зарубежных банков число отделений росло достаточно быстро. Развитая филиальная сеть является неоспоримым преимуществом в конкурентной борьбе за долю рынка и хорошим источником прибыли. Однако на протяжении последних двух-трех лет в России наблюдается тенденция к сокращению количества банков и их региональных сетей. Какие факторы влияют на функционирование филиальной сети? Какими методами оценивать эффективность филиалов банка?

Какие компоненты ценообразования кредитных продуктов зависят от рисков, которые несут заемщики кредитной организации? Как выбрать модель оценки вероятности дефолта? Как учесть кризисную ситуацию на рынке? Предложенные в статье подходы позволяют наряду с рисками заемщика корректно учитывать временную структуру рисков кредитного портфеля при ценообразовании кредитных продуктов.

Неверный подход к такому ключевому процессу, как оперативное получение необходимой и достоверной информации, существенно увеличивает риски, связанные с принятием неправильных или несвоевременных управленческих решений. Каковы типичные проблемы, возникающие при разработке управленческой отчетности? Какую роль в ее разработке и формировании может сыграть централизация этого процесса? Как это может изменить другие бизнес-процессы в банке и повлиять на эффективность бизнеса в целом?