Статистические методы оценки операционного риска

Размещено на сайте 20.02.2015

Какие экономико-статистические методы используются для оценки операционного риска? Какие подходы для расчета капитала на покрытие операционного риска предлагает Базельский комитет по банковскому надзору? В чем преимущества и недостатки каждого подхода? Каким требованиям должна отвечать финансовая организация для применения того или иного подхода?

В.Т. Севрук, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Статистика», доцент, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Основная идея метода базового индикатора заключается в том, что размер требований к капиталу банков под операционный риск напрямую зависит от специфики деятельности финансового учреждения.

По стандартизированному методу уровень риска оценивается по отдельным направлениям деятельности кредитной организации, а затем полученные величины риска суммируются.

Проблема внедрения стандартизированного метода в России состоит в том, что классификация направлений деятельности не всегда может быть адекватно применима к отечественной практике, а также в силу особенностей бухгалтерского учета.

Внедрение Базеля III будет означать, что все кредитные организации будут переходить на продвинутые методы измерения величины операционного риска.

С использованием продвинутых методов можно оценивать уровень и динамику операционного риска не только для отдельно взятого финансового учреждения, но и для всей банковской или финансовой системы в целом.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам