Управление сбалансированностью активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки

Размещено на сайте 20.02.2015

Как банкам наращивать процентную маржу, соблюдая приемлемые уровни риска ликвидности и адекватности капитала1? Сокращению потерь от процентного риска может способствовать контроль за разрывом (гэпом) между объемом чувствительных к изменению процентной ставки активов и объемом чувствительных к такому изменению пассивов.

А.М. Проскурин, банковский эксперт, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Ситуация с нулевым гэпом характеризует осторожность банка в выборе способа увеличения своих доходов. Но равенства величин активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, трудно достичь, так как изменение процентных ставок не всегда синхронизировано.

Негативный гэп может отражать несущее скрытый риск стремление получить дополнительный доход и повысить спрэд прибыли от разницы краткосрочных и долгосрочных процентных ставок в условиях, когда банк заимствует на краткосрочном рынке по низким ценам, а ссужает на более высокодоходном долгосрочном рынке.

В поворотных точках процентного цикла для проверки уязвимости банка полезно создавать имитационные модели, с помощью которых менеджеры должны просчитывать лучший, худший и наиболее вероятный варианты защиты от потенциального риска.

Необходимо выявлять сигналы и о снижении ключевой ставки в ближайшие месяцы, так как это может вызвать новую турбулентность, но уже в падении процентных ставок банков.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам