Процентные свопы: особенности применения для хеджирования рисков

Размещено на сайте 17.11.2014

В статье представлены схема и порядок использования базовой разновидности процентных свопов для целей хеджирования процентных рисков, приведено сравнение с аналогичными по назначению конструкциями биржевого рынка процентных деривативов. Рассматриваются практические аспекты совершения сделок с процентными свопами.

П.Ю. Соловьев, Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, исполнительный директор по внебиржевому рынку, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Хеджирование процентного риска на длительные сроки при помощи процентных свопов во многих случаях предпочтительнее, поскольку процентные свопы объединяют последовательность фьючерсных позиций, образующих стрипы, в единый пакет и не предусматривают ежедневную переоценку по рынку.

С 1 апреля 2015 г. в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У вступит в силу требование об обязательной отчетности в репозитарии о сделках с процентными свопами.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам