Рыночные риски российского банковского сектора: оценка и ограничение

Размещено на сайте 17.11.2014

В условиях макроэкономической нестабильности, процессов глобализации, усложнения финансовых инструментов и операций управлять рыночными рисками становится все сложнее. Для России существует и специфика, связанная с неразвитостью рынка производных финансовых инструментов как инструментов хеджирования. Актуален и вопрос совершенствования регулирования рыночных рисков надзорным органом. Как в этой ситуации развивать практику оценки рисков и выстраивать систему их ограничения? Какую роль в этом может сыграть документ БКБН о фундаментальном пересмотре подходов к оценке рыночного риска?

Е.Д. Мешкова, ОАО «Банк Москвы», управление рыночных рисков, отдел контроля операций на финансовых рынках, ведущий специалист

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Существенно изменились условия применения количественных стандартов внутренних моделей. Уровень потерь предусмотрено оценивать посредством метода Expected Shortfall.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам