Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

В 2014 году США и страны Евросоюза ввели санкции, прямым последствием которых стал ограниченный доступ к ресурсам международного финансового рынка для отдельных крупнейших российских банков, прежде всего банков с государственным участием. Непрямые последствия санкций — риск удорожания фондирования, ухудшение кредитного качества портфелей, рост волатильности курсов и ставок. Банковский сектор столкнулся с новым явлением — субъективным влиянием со стороны внешних рынков. Какие первоочередные цели банки ставят в связи с возникшими рисками, как корректируют свою политику?

Как показывают исследования, результаты расчетов рейтингов по одной и той же группе банков, осуществленные международными и национальными рейтинговыми агентствами, достаточно близки. В условиях минимизации затрат банкам предпочтительнее пользоваться услугами национальных рейтинговых агентств, так как стоимость приобретения их рейтингов в несколько раз ниже, чем затраты на рейтингование международными агентствами. Как банки могут использовать возможности национальных рейтинговых агентств?

В условиях макроэкономической нестабильности, процессов глобализации, усложнения финансовых инструментов и операций управлять рыночными рисками становится все сложнее. Для России существует и специфика, связанная с неразвитостью рынка производных финансовых инструментов как инструментов хеджирования. Актуален и вопрос совершенствования регулирования рыночных рисков надзорным органом. Как в этой ситуации развивать практику оценки рисков и выстраивать систему их ограничения? Какую роль в этом может сыграть документ БКБН о фундаментальном пересмотре подходов к оценке рыночного риска?

В статье представлены схема и порядок использования базовой разновидности процентных свопов для целей хеджирования процентных рисков, приведено сравнение с аналогичными по назначению конструкциями биржевого рынка процентных деривативов. Рассматриваются практические аспекты совершения сделок с процентными свопами.

Введенные странами Европейского союза и США санкции в отношении крупных российских банков вскрыли не только диспропорции в деятельности российского банковского сектора, но и обнаружили проблемы управления рисками. Какие меры необходимо предпринять по совершенствованию системы управления кредитом, чтобы предотвратить распространение кризисных явлений?

Резкое изменение условий на рынке показало, как быстро могут истощиться источники ликвидности. Это создаст угрозу финансовой устойчивости банков. Что делать в этой ситуации? Как реализовать основанные на Базельских принципах стратегию и планы фондирования в чрезвычайных обстоятельствах, как для управления ликвидностью использовать стрессовые сценарии, мониторинг, показатели краткосрочной ликвидности LCR и чистого стабильного финансирования NSFR?

Как оценить сегодня состояние системы дистанционного банковского обслуживания? Какие тренды присутствуют в этом направлении банковской деятельности и что мешает осваивать новые сервисы? Привлекательность технологий ДБО с точки зрения расширения клиентской базы, сокращения затрат, административных расходов для кредитных организаций неоспоримо. Но и здесь, развивая технологии, необходимо управлять рисками.

Снижение кредитных лимитов зарубежными банками, сокращение объема депозитов, насыщение рынка потребительского кредитования, накопление задолженности по кредитам — далеко не полный перечень причин, приводящих к росту дефицита ликвидности и устойчивому снижению маржинальности банковского бизнеса. На этом фоне технологии управления доходностью становятся основным инструментом обеспечения рентабельности кредитной организации. В статье рассматривается один из аспектов управления доходностью банка — управление доходностью подразделений, а также проблемы информационного обеспечения соответствующих управленческих процессов.

Почему сорсинг непрофильных функций стал двунаправленным? По каким причинам банк вынужден менять поставщика услуг или возвращать ранее выведенные в аутсорсинг функции или процессы? Какую модель оценки ниашоринга выбрать, чтобы получить от проекта по сорсингу ожидаемые результаты по срокам, качеству и бюджету?

Рост операционной эффективности является стратегической задачей каждого банка. В большинстве случаев для ее решения вводится режим экономии расходов и сокращается персонал. В результате после крат­косрочного роста операционная эффективность возвращается к своим исходным значениям или начинает снижаться даже с большей интенсивностью. Значительно влиять на эффективность бизнеса банка может только оптимизация бизнес-процессов. Как ее организовать? Какие при этом возникают проблемы и как их преодолеть?

Какие показатели расчета рентабельности являются наиболее информативными и ключевыми при анализе эффективности банка? Подробно описывая их характеристики и условия применения, автор предлагает использовать при оценке рентабельности и разработанный им расширенный перечень показателей. Анализируя ситуацию, сложившуюся в российской экономике, и факторы, снижающие эффективность деятельности банков, он приводит возможные способы минимизации потерь прибыли.