Управление валютными рисками банка на основе математического моделирования

Размещено на сайте 23.07.2014

Задачу прогнозирования финансовых результатов от валютных операций в кредитной организации авторы статьи предлагают решать, применяя методику сценарного прогнозирования на основе феноменологического подхода. В рамках предлагаемой методики рассматриваются три группы операций: конверсионные, ссудно-депозитные и расчетно-кассовые. Для каждой определяются феноменологические характеристики и строятся математические модели прогнозирования, на основе которых можно принимать управленческие решения по хеджированию вероятных убытков от валютных операций.

М.Ф. Гумеров, ОАО «РОСТ БАНК», управление валютного контроля филиала «Казанский», старший экономист
О.С. Рудакова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», д.э.н., профессор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Феноменологический подход предлагается как основа для методологии построения математических моделей прогнозирования финансовых результатов от валютных операций и принятия на их основе решений в области управления валютными рисками.

Для построения оптимистичного прогноза нужно произвести расчет, включая в модель максимальные значения внешних показателей с положительными коэффициентами и минимальные значения показателей с отрицательными коэффициентами.

Получив информацию о величине возможных чистых убытков от валютных операций, казначейство банка должно заключить один или несколько опционных договоров на продажу валюты по такому курсу, чтобы полученных рублей хватило для покрытия убытков.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам