Почему стресс-тестирование остается незрелой практикой

Размещено на сайте 23.07.2014

Пересмотр итогов стресс-тестирования банков регулирующими органами по всему миру в 2014 году ударил как обухом по головам высшего руководства кредитных институтов, вновь поставив в центр внимания вопрос об их устойчивости. Очевидно, ФРС США, группе европейских регуляторов и другим национальным надзорным органам придется решать проблемы прозрачности и доступности методологии, разработки адекватных сценариев, а также повышать доверие к воспроизводимым результатам. Какие фундаментальные проблемы стресс-тестирования необходимо обозначить и начать последовательно решать в ближайшей перспективе?

Н.В. Крашенинников, ЗАО КБ «Ситибанк», дирекция по работе с частными клиен- тами, старший менеджер

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Банк России в целях укрепления надежности российской банковской системы и устойчивости к кризисам ежегодно проводит стресс-тестирование по методу «сверху вниз». Для анализа используются унифицированные шоковые факторы.

Ключевой проблемой стресс-тестирования для банков является перевод макроэкономических стресс-сценариев в параметры риска: вероятность дефолта заемщика, уровень возможных потерь при дефолте и величина средств под риском.

Российские коммерческие банки выполняют лишь минимальные требования в области стресс-тестирования, все еще рассматривая его как формальность.

Процесс проведения стресс-тестирования в системообразующих российских банках лишь представляет сценарный анализ чувствительности портфеля к отдельным видам рисков с учетом незначительного количества параметров.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам