Стресс-тестирование операционного риска в кредитной организации
Размещено на сайте 23.07.2014
Управление операционным риском играет существенную роль в системе риск-менеджмента кредитной организации, поэтому важной задачей является выбор эффективной методики оценки, соответствующей специфике конкретного банка. Стресс-тестирование по различным сценариям позволяет рассмотреть нестандартные ситуации в рамках внутренней ретроспективной статистики, определить наиболее опасные зоны риска и выбрать наиболее эффективные пути его минимизации.
С.Ю. Миронова, КБ ООО «Альба Альянс», отдел рыночных рисков управления рисков, главный экономист
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Операционные риски присущи практически всем банковским операциям, сделкам. Прогнозировать их сложно, так как они носят неопределенный, часто форс-мажорный характер, а убытки по ним могут быть весьма существенны.
|
Операционный риск должен определяться не только с точки зрения возможных убытков, но и с точки зрения качества и успешности осуществления операций, сделок и процессов.
|
При управлении операционным риском необходимо предусмотреть механизм выявления и агрегации данных, свидетельствующих о характере взаимоотношений с внешними стейкхолдерами, в первую очередь с клиентами.
|
При наличии базы данных по событиям операционного риска важно выбрать метод расчета риска, подходящий для конкретной кредитной организации.
|
При проведении стресс-тестирования необходимо моделировать значения расчетных параметров, учитывающих наиболее вероятные кризисные тенденции и изменения, влияние которых будет способствовать повышенному уровню риска.
|
При внедрении нового продукта/услуги необходимо осуществлять мониторинг фактического уровня операционного риска, а также разрабатывать и проводить корректирующие мероприятия.
|
