Уязвимость банковского сектора в связи с риском заражения

Размещено на сайте 23.07.2014

Играя огромную роль в обеспечении устойчивости финансовой системы любой экономики, банковский сектор в определенных условиях сам может стать источником нестабильности, при этом скорость распространения проблем внутри банковской системы очень высока. Проанализировав природу и формы взаимной зависимости банков с целью снижения системного риска с акцентом на взаимосвязанности кредитных учреждений1, рассмотрим проблему прогнозирования риска заражения в банковском секторе.

В.А. Ткачук, ПАТ «Альпари Банк», начальник казначейства
А.А. Семиряд, Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана, кафедра банковского дела

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Стабильность всей системы зависит от места в сети того учреждения, которое пострадает от потрясения. Применение теории сетей к финансовым рынкам помогает определить важность взаимозависимости пассивов в создании внешних факторов, которые приводят к краху системы.

В определенной точке состояние сети переходит в фазу, где потрясения больше не ослабляют взаимосвязи, а скорее усиливают и распространяют заражения по всей системе, то есть выполняют в сети функцию распространения риска.

Риск финансовых кризисов вследствие нарушения межбанковских связей возникает прежде всего из-за убытков банков-кредиторов, имеющих неудовлетворенные требования к проблемному банку (экспозиции).

Сетевой эффект изучается путем построения матрицы межбанковской экспозиции (банков по отношению друг к другу).

Аспектом взаимосвязанности банков являются их трансграничные операции. Кризис в банковском секторе одной страны может передаваться на банковский сектор другой страны с разной скоростью.

Предлагается дифференцировать скорость распространения проблем внутри банковской системы в зависимости от двух факторов: масштабов взаимных операций и механизма трансмиссии проблем.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам