Кредитный рейтинг — абсолютная мера дефолта?

Размещено на сайте 23.07.2014

Причины изменения рейтинга могут быть различными — от перемен в экономике до частных обстоятельств, затрагивающих конкретную отрасль или компанию. Рассматривая вопросы формирования кредитных рейтингов, их роль и историю развития, остановимся на одной из самых актуальных задач — внедрении оценки кредитного риска, основанной на применении внутренних рейтингов, когда наряду с общепринятыми методами оценки по данным финансовой отчетности банкам надо использовать нестандартные подходы и различные качественные факторы.

Я.Ю. Янова, эксперт в области риск-менеджмента

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Альтернативный подход на основе применения внутренних рейтингов позволяет банкам самостоятельно рассчитывать коэффициенты риска на основе оценочных значений компонентов кредитного риска, используя математические и статистические модели.

Неадекватная оценка кредитного риска приводит не только к неожидаемому техническому или полному дефолту клиента, но и к нарастанию числа ошибок и проблем во всей системе управления рисками (от формирования резерва до расчета экономического капитала).

Пока глобальных изменений, обеспечивающих создание банками собственных альтернативных механизмов оценки кредитного риска, не произошло, им приходится, последовательно придерживаясь Базельских правил, изобретать индивидуальный подход.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам