Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Проблема управления ликвидностью банков обусловлена не только замедлением роста российской экономики, инфляционными процессами, но и качеством кредитных портфелей. Параллельно развивается и система регулирования ликвидности банковского сектора: 1 июля 2014 года в рамках реализации соглашений БКБН вступило в силу Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)»1. В этих условиях банки вынуждены оперативно реагировать на изменения внешней среды. Какие способы управления ликвидностью они применяют и какие из них наиболее эффективны?

В статье представлена попытка систематизировать инструменты управления стратегическими рисками банка с точки зрения внутреннего аудитора. Статья подготовлена на основе материалов ряда проектов, осуществленных при участии автора в ряде банков стран СНГ, где в качестве методической основы применялись международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.

Причины изменения рейтинга могут быть различными — от перемен в экономике до частных обстоятельств, затрагивающих конкретную отрасль или компанию. Рассматривая вопросы формирования кредитных рейтингов, их роль и историю развития, остановимся на одной из самых актуальных задач — внедрении оценки кредитного риска, основанной на применении внутренних рейтингов, когда наряду с общепринятыми методами оценки по данным финансовой отчетности банкам надо использовать нестандартные подходы и различные качественные факторы.

Играя огромную роль в обеспечении устойчивости финансовой системы любой экономики, банковский сектор в определенных условиях сам может стать источником нестабильности, при этом скорость распространения проблем внутри банковской системы очень высока. Проанализировав природу и формы взаимной зависимости банков с целью снижения системного риска с акцентом на взаимосвязанности кредитных учреждений1, рассмотрим проблему прогнозирования риска заражения в банковском секторе.

Управление операционным риском играет существенную роль в системе риск-менеджмента кредитной организации, поэтому важной задачей является выбор эффективной методики оценки, соответствующей специфике конкретного банка. Стресс-тестирование по различным сценариям позволяет рассмотреть нестандартные ситуации в рамках внутренней ретроспективной статистики, определить наиболее опасные зоны риска и выбрать наиболее эффективные пути его минимизации.

Пересмотр итогов стресс-тестирования банков регулирующими органами по всему миру в 2014 году ударил как обухом по головам высшего руководства кредитных институтов, вновь поставив в центр внимания вопрос об их устойчивости. Очевидно, ФРС США, группе европейских регуляторов и другим национальным надзорным органам придется решать проблемы прозрачности и доступности методологии, разработки адекватных сценариев, а также повышать доверие к воспроизводимым результатам. Какие фундаментальные проблемы стресс-тестирования необходимо обозначить и начать последовательно решать в ближайшей перспективе?

Задачу прогнозирования финансовых результатов от валютных операций в кредитной организации авторы статьи предлагают решать, применяя методику сценарного прогнозирования на основе феноменологического подхода. В рамках предлагаемой методики рассматриваются три группы операций: конверсионные, ссудно-депозитные и расчетно-кассовые. Для каждой определяются феноменологические характеристики и строятся математические модели прогнозирования, на основе которых можно принимать управленческие решения по хеджированию вероятных убытков от валютных операций.

Эффективная процентная политика — ключевое условие обеспечения рентабельности банковского бизнеса. Она должна быть такой, чтобы процентная маржа покрывала ожидаемые потери кредитной организации и тем самым обеспечивала рентабельность бизнеса. Рассматривая риск-составляющие процентной политики, приведем пример разработки эконометрической модели оценки кредитного риска с помощью регрессионного анализа для учета его в ценообразовании по кредитным продуктам.

Продолжаются реформы на рынке внебиржевых деривативов в соответствии с решениями, принятыми G20 на саммите в 2009 году. Результаты реформ стали ощутимы в банковской сфере в России еще в конце 2013 года после введения в действие требований об обязательной отчетности по внебиржевым сделкам. Но это лишь один из пунктов решений G20. Каковы текущие изменения и будущие этапы реформ внебиржевого рынка в мире и в России?

Будучи в настоящее время высокотехнологичным, розничный банковский бизнес требует значительных вложений в информационные технологии, развитие различных каналов продаж и системы управления деятельностью кредитных организаций. При этом для окупаемости затрат необходимы большие объемы операций. Привлечь значительное количество клиентов для многих розничных банков является реальной проблемой, в связи с чем большинство из них имеют низкую конкурентоспособность.

В условиях острой конкуренции задача банка заключается в сохранении своей устойчивости и места на рынке за счет повышения качества управления, роста массы и нормы прибыли с привлечением новых клиентов. Особенно актуальны услуги, предоставляющие клиенту выбор в управлении собственными накоплениями. Одной из них является обезличенный металлический счет в золоте, который может помочь инвестору сохранить и приумножить свои сбережения, защитив их от инфляции и курсового изменения стоимости рубля.