Эффект диверсификации рисков при расчете экономического капитала

Размещено на сайте 23.05.2014

Обсудив вопрос применения банками понятия экономического капитала1, перейдем к более сложной проблеме: учету диверсификации рисков при расчете экономического капитала. В соответствии с Базелем ІІ банкам разрешается воспользоваться выгодами диверсификации, то есть учесть корреляцию между различными рисками. Правильно оцененная корреляция позволяет обойтись банку без избыточного капитала. Это особенно важно сейчас, когда привлекать капитал акционеров очень сложно.

Г.П. Бортников, банковский эксперт

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

БКБН поддержал учет эффектов диверсификации в определении регулятивного капитала, но рекомендовал рассматривать их с большой осторожностью в тех случаях, если они были получены не с использованием интегрированного подхода.

Существует эффект диверсификации, возникающий из структуры зависимости между различными типами риска, который называют диверсификацией между рисками.

Несмотря на широкий диапазон разновидностей рисков, в международной банковской практике присутствует диверсификация только для кредитного и рыночного рисков.

Метод EаR состоит в сравнении волатильности прибыли банка с фиксированными расходами и измерении риска бизнеса с точки зрения волатильности чистой прибыли банка.

Для того чтобы построить матрицу корреляции для кредитного, рыночного, операционного рисков, важно, чтобы расчет корреляции основывался на достаточном количестве циклов экономики.

Задачей идеальной модели экономического капитала является охват основных характеристик сложных и непредсказуемых отношений между несколькими реальными рисками.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам