Калибровка внутренних рейтинговых моделей

Размещено на сайте 23.05.2014

Современный риск-менеджмент определяет необходимость создания и развития банками внутренних моделей оценки кредитного риска, соответствующих рекомендациям БКБН Базель II. Рекомендации по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков даны и в Письме Банка России от 29 декабря 2012 года № 192-Т. В статье предлагается новый подход к калибровке модели с применением прогнозного значения уровня дефолта.

К.Н. Ипатьев, Сбербанк России, Департамент методологии и контроля рисков; Управление инструментов и моделей, руководитель проектов, к.э.н.
О.С. Рудакова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», д.э.н., профессор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Для расчета экономического капитала и резервов на возможные потери Базель II четко прописывает необходимость учитывать уровень потерь за кредитный цикл.

Недостаток подхода PIT заключается в том, что калибровку необходимо осуществлять по субпортфелю по состоянию годом ранее, а не по текущему субпортфелю. Поэтому неизвестно, какой процент текущего субпортфеля выйдет в дефолт в течение ближайшего года.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам