Развитие банковского регулирования и кредитный риск

Размещено на сайте 11.03.2014

Пакет документов Базель III стал ответом финансовых регуляторов, банкиров, экспертов на разрушительный финансовый кризис 2007–2008 гг., показавший миру, что текущего уровня регулирования банковской сферы недостаточно для формирования долгосрочной устойчивости этого сектора экономики. Рассмотрим проблемы, решаемые в рамках Базельского соглашения по капиталу, а также проанализируем развитие методов оценки кредитного риска в рамках реализации соглашений Базель II.

А.И. Сороко, инвестиционный холдинг «ФИНАМ», аналитик

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Необходимость в создании контрциклического буфера возникла после всесторонней оценки IRB-подхода, который был предложен в рамках соглашения Базель II.

Банки должны будут изменить объем сделок на высокорискованных рынках с активами, сложно поддающимися оценке стоимости (сделки секьюритизации и торговли производными инструментами).

Скоринговые модели начали появляться даже в сегменте кредитования МСБ, но пока такой подход формирует повышенные риски.

Метод оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов заметно отличается от схемы, принятой российскими банками. При новом подходе кредитная организация сможет сама определять коэффициенты риска.

Подходы к оценке риска дефолта заемщика можно разделить на два класса моделей: это фундаментальная и рыночная оценка вероятности дефолта заемщика.

Фундаментальная оценка риска дефолта представлена обширным классом моделей: на базе показателей внешних рейтинговых агентств; на основе показателей финансовой и бухгалтерской отчетности эмитента; на основе макроэкономических показателей.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам