Стресс-тестирование финансовой устойчивости банка: методологические подходы

Размещено на сайте 18.11.2013

В условиях проявления системного риска несостоятельности финансовых систем и банковских институтов для проведения самооценки их уязвимости к внешним и внутренним факторам риска используется такой аналитический инструмент антикризисного регулирования, как стресс-тестирование. В связи с усилением внимания не только регуляторов, но и банковского менеджмента к результатам стресс-тестов их эффективное практическое применение требует выработки соответствующих методик. Вместе с тем для многих российских банков стресс-тестирование остается «незрелой практикой».

Н.В. Крашенинников, ЗАО «Райффайзенбанк», отдел по работе с клиентами премиум, менеджер

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В зарубежной научной экономической литературе существует формальное определение стресс-тестирования, суть которого заключается в получении нового стрессового распределения значений параметров риска, а затем нового распределения доходностей портфеля4.

Исследование вопроса о стресс-тестировании позволило выделить общие принципы организации этой процедуры: комплексность, индивидуальный подход, субъективный характер оценки рисков, превентивный характер, непрерывность и постоянство, вариантность (сценарный анализ), вероятностная природа явлений и экстремальный характер явлений.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам