Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ коммерческие банки в значительной степени должны будут пересмотреть как технологические процессы, так и системы управления рисками и капиталом в соответствии с законодательными нормами. В чем заключаются изменения в части требований к транспарентности кредитных организаций, совершенствованию управления и регулированию рисков и какова их роль в повышении устойчивости банковской системы?

Выполнение новшеств Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ потребует значительного реформирования системы управления коммерческим банком. Посетив семинар, проведенный Банком России, автор статьи рассматривает одно из направлений — задачи, которые должна решить кредитная организация для формирования системы внутреннего контроля, отвечающей новым требованиям регулятора, которые вступят в силу с 1 января 2014 года.

Рассмотрим задачи, которые должен решать внутренний аудит на стратегическом уровне управления банком, основываясь на передовой практике в области стратегического риск-менеджмента и с учетом последних изменений российского законодательства. Статья подготовлена на основе материалов ряда проектов, проведенных при участии автора в банках стран СНГ, с применением в качестве методической основы международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

В условиях проявления системного риска несостоятельности финансовых систем и банковских институтов для проведения самооценки их уязвимости к внешним и внутренним факторам риска используется такой аналитический инструмент антикризисного регулирования, как стресс-тестирование. В связи с усилением внимания не только регуляторов, но и банковского менеджмента к результатам стресс-тестов их эффективное практическое применение требует выработки соответствующих методик. Вместе с тем для многих российских банков стресс-тестирование остается «незрелой практикой».

Для большого количества банков размер собственного капитала является фактором, ограничивающим развитие, поэтому в ближайшее время именно достаточность капитала кредитных организаций будет сдерживать рост всего банковского сектора. При этом непрозрачность деятельности банков существенно снижает уровень доверия к ним. По этим причинам БКБН и Банк России считают целесообразным повысить минимальный размер капитала банков.

Одним из способов получения финансирования, к которому в последнее время все чаще прибегают российские банки, является выпуск еврооблигаций. Увеличение доли банков в эмиссиях евробумаг объясняется в основном желанием нарастить собственный капитал посредством субординированных займов. Регулятивные требования Банка России к размеру собственного капитала коммерческих банков неуклонно ужесточаются, и выпуск еврооблигаций помогает решить задачу повышения капитализации.

В связи с использованием некоторыми банками низколиквидных активов и фидуциарных депозитов у Банка России возник весомый повод пресечь незаконные схемы вывода денег из российских банков. Рассматривая сомнительные сделки с активами, учитываемыми по справедливой стоимости, на примере нашумевшего дела Витас Банка, автор статьи анализирует меры по ужесточению регулирования в банковской сфере России и оценивает их влияние на капитал банка.

В последние годы сегмент кредитования малого и среднего бизнеса стал для российских коммерческих банков достаточно привлекательным. Однако для него характерны как высокая трудоемкость организации кредитного процесса, так и значительные риски. Источники кредитного риска со стороны банка концентрируются в двух направлениях: методология оценки кредитоспособности заемщика с учетом особенностей финансовой отчетности и организация кредитного процесса. Проанализируем организацию кредитного процесса как важный фактор минимизации рисков банка.

Существующие в настоящее время методы позволяют количественно оценивать риски и прогнозировать возврат заемных средств. В статье в сжатой форме излагается возможность использования инновационной фрактально-кластерной технологии ресурсораспределения как дополнительного инструмента анализа рисков кредитных организаций, позволяющего исключить субъективный фактор принятия авторитарного или непрофессионального решения при кредитовании.

Конкуренция между банками за привлечение новых клиентов неизбежно приводит к необходимости разрабатывать новые эффективные алгоритмы организации бизнес-процессов. Это относится как к модификации структуры аппарата управления банка и его подразделений, так и к использованию новых моделей привлечения и сопровождения клиентов. Представляем сервисную модель работы банка с клиентами сегмента крупного и среднего бизнеса.

Уже много сказано и написано о внедрении в банках систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и о том, какую пользу принесло их внедрение. Однако, когда речь заходит об эффективности этих систем, представители многих банков не могут конкретно сказать, на сколько выросли продажи и, тем более, каков финансовый результат внедрения CRM. А ведь управление продажами и качеством обслуживания является важнейшим аспектом целесообразности их внедрения.