Банковское кредитование и идентификация кризисов на ранних стадиях
Размещено на сайте 17.07.2013
Главной экономической угрозой эксперты считают риск банкротства системообразующих финансово-банковских институтов и полагают, что необходима эффективная система, позволяющая на ранней стадии идентифицировать угрозу кризиса. Для России актуальна разработка адаптированной к российской действительности системы опережающих индикаторов для оценки вероятности системных банковских кризисов и сопутствующих им эффектов.
Н.В. Крашенинников, ЗАО «Райффайзенбанк», специалист отдела обслуживания физических лиц
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Причиной кризиса в США явилась неспособность эффективно сдерживать эксцессы на ипотечном и финансовом рынках. Ветераны банковского бизнеса знали, что многолетние правила разумного кредитования были отброшены.
|
В США за 30 лет (1978–2007 гг.) объем долгов финансового сектора увеличился с $3 трлн до $36 трлн, что в два раза превышало объем валового внутреннего продукта. Сочетание чрезмерного заимствования, рискованных инвестиций и утрата прозрачности кредитных и финансовых институтов явились детонаторами кризиса.
|
Накопленная масса плохих долгов, проблема качества активов и низкая сберегательная активность населения как источники возникновения банковских кризисов наиболее характерны для России.
|
Мировой финансово-экономический кризис подтвердил особую актуальность исследования длинноволновой динамики, предполагающей вызревание финансовых пузырей на отдельных этапах экономического развития.
|
Избежать банковских кризисов нельзя, но вследствие их повторяемости их можно прогнозировать и готовиться к ним. Для этого требуется построение модели исследуемой системы с описанием ее качественных и количественных характеристик.
|
Для России необходима адаптированная к российской действительности система опережающих индикаторов системных банковских кризисов для оценки вероятности их возникновения и сопутствующих им эффектов (бегство вкладчиков, плохие долги).
|
Главную роль в возникновении кризисов 1998 и 2008 гг. в России играл фактор кредитного риска.
|
В долгосрочной перспективе при сохранении сложившихся диспропорций банковскую систему России может ожидать системный кризис, а в среднесрочном периоде его возникновение маловероятно.
|
Крупнейшие отрасли-заемщики (торговля, металлургия, транспорт и производство нефтепродуктов) не предъявляли высокого спроса на банковский кредит. В случае устойчивого роста экономики нашей страны в 2013 г. они начнут интенсивное привлечение банковских кредитов, расширяя корпоративный кредитный портфель банков.
|
