Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Локальное банковское регулирование должно определять пруденциальные лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков. В марте 2013 года БКБН опубликовал консультативный документ по проблемам оценки и контроля крупных рисков. Взгляды представителей российского банковского сообщества на эту проблему различаются. Одни считают, что концентрация рисков велика и серьезно подрывает устойчивость банковского сектора, другие предполагают, что ужесточение подходов со стороны регулятора ограничило бы возможность работы с крупными заемщиками. Мнения об этом высказывают наши эксперты.

Бизнес-планирование — важнейший элемент процесса банковского менеджмента. Ему придается большое значение в крупных финансовых институтах, однако в средних и небольших банках роль бизнес-планирования зачастую недооценивается. Между тем оно позволяет оптимизировать бизнес-модель развития банка и перестроить систему мотивации персонала.

Административно-хозяйственные расходы составляют значительную часть общих расходов банка. К тому же они в последнее время растут, и наибольшую долю в них занимают расходы на персонал и эксплуатацию недвижимости. Прибыльность банка в значительной мере зависит от минимизации расходов, в том числе и административно-хозяйственных. Решению этой задачи способствует построение системы эффективного управления расходами.

В условиях нестабильности макроэкономической среды назрела потребность в новых подходах к организации и содержанию риск-ориентированного внутреннего контроля, являющегося важным элементом систем управления рисками и корпоративного управления в банках. Приведенная в статье методика оценки функционирования системы внутреннего контроля позволяет достаточно точно оценить ее эффективность и выявить имеющиеся недостатки в организации системы и процедур.

Для банка собственный капитал — это прежде всего источник абсорбирования убытков, которые превышают некий нормальный уровень и не могут быть покрыты в ходе обычной деятельности. Традиционно высокий леверидж (соотношение привлеченных и собственных средств), значительный уровень рисков, принимаемых банком, — причина жесткого банковского регулирования, в существенной части направленная на защиту кредиторов и частного вкладчика в особенности. Рассмотрим требования к банковскому капиталу и их влияние на показатели достаточности капитала.

Банк самостоятельно, но с учетом требований регулятора о минимальном размере определяет структуру своего капитала и источники его формирования. Способы увеличения капитала имеют свои особенности, поэтому целесообразнее для осуществления этой цели разработать комплексный план, выполняя который необходимо учитывать все требования Банка России и такие факторы, как стоимость, трудозатраты и риски.

Вступление в силу Базельских соглашений по капиталу (Базель III) изменило ситуацию, в которой компании принимают решения о хеджировании своей основной деятельности. Новые правила требуют большего, чем ранее, объема капитала, зарезервированного для операций с производными инструментами, что фактически меняет постановку задачи выбора стратегии хеджирования. Рассмотрим новые условия этой задачи, некоторые их последствия и пути, которыми стоит идти к построению оптимальной стратегии.

Главной экономической угрозой эксперты считают риск банкротства системообразующих финансово-банковских институтов и полагают, что необходима эффективная система, позволяющая на ранней стадии идентифицировать угрозу кризиса. Для России актуальна разработка адаптированной к российской действительности системы опережающих индикаторов для оценки вероятности системных банковских кризисов и сопутствующих им эффектов.

Используемые за рубежом стандарты в области устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и ответственного финансирования и в России постепенно превращаются в мощный дополнительный инструмент управления рисками и внедряются лидерами российского банковского бизнеса в их кредитно-инвестиционную деятельность. Рассмотрим состояние ответственного финансирования в России и за рубежом, направления развития и внедрения социального и ответственного финансирования в практику российских банков.

В документах Базельского комитета по банковскому надзору содержатся требования по выявлению и ограничению концентрации рисков, которые могут вызвать настолько большие потери (рассчитанные по отношению к собственному капиталу, активам или рисковым параметрам), что они поставят под угрозу существование банка или его способность продолжать деловую активность1. Банки должны располагать эффективными внутренними стратегиями, системами оценки и контроля для идентификации концентрации кредитных рисков, отслеживания и управления ими2.