Информационное и организационное обеспечение процессов самооценки операционных рисков
Размещено на сайте 20.11.2012
Так как область операционного риск-менеджмента в России еще очень молодая, практика управления операционными рисками в банках существенно различается даже в рамках одного и того же инструмента. В основу модели самооценки рисков, которая рассматривается в статье, положен опыт одной из крупнейших международных банковских групп, в значительной степени адаптированный к российским реалиям. Ноу-хау, разработанные российской дочерней компанией, были включены в стандарты банковской группы.
К.В. Астахова, эксперт в области риск‑менеджмента
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
RCSA — модель управления операционными рисками, в основе которой лежит восходящий принцип (bottom-up approch). Анализ и управление рисками осуществляются на уровне структурного подразделения или отдельно взятого бизнес-процесса, а полученные результаты консолидируются на уровне отдельного направления деятельности или даже кредитной организации в целом.
|
RCSA существенно повышает культуру управления рисками, так как позволяет удостовериться, что бизнес-подразделения не только понимают риски, которые присущи их деятельности, но и полностью контролируют их.
|
При заполнении матриц в RCSA включаются риски, выявленные посредством широкого перечня источников. От информации, заложенной в модель, напрямую зависит качество полученных результатов.
|
Объединение результатов анализа бизнес-процессов с оценкой маловероятных, но существенных рисков «длинных хвостов», информация о которых поступает бизнес-подразделениям от подразделения по операционным рискам, позволяет достичь синергии и построить наиболее полную картину происходящего.
|
Внедрение RCSA в банке начинается с разработки внутренней регламентирующей документации. В зависимости от масштабов банка и специфики его внутреннего документооборота это может быть политика, методика, процедура, положение или регламент.
|
Обучение сотрудников банка — один из самых важных этапов в организации процесса разработки и внедрения инструмента самооценки рисков и контрольных мер. Оно напрямую влияет на качество заполнения матриц самооценки.
|
Эффективность каждого типа контроля оценивается по двум параметрам: насколько эффективно он спроектирован и как он выполняется. Затем контроль оценивается в целом, чтобы в случае необходимости принять решение о разработке плана корректирующих действий.
|
Завершающим этапом внедрения самооценки рисков и контроля в банке является организация системы поддержания заполненных матриц в актуальном состоянии.
|
