Построение многоуровневой скоринговой PD-модели для кредитных карт: кейс Банка «Открытие»

Размещено на сайте 16.08.2023

В статье рассматривается кейс построения многоуровневой скоринговой PD-модели (probability of default) для оценки риска по кредитным картам. Исключительной особенностью модели является то, что одним из предикторов выступает уровень утилизации кредитного лимита клиентом, информация о котором исходно не известна. Кроме того, финальная модель построена на скорах второстепенных моделей и информации от внешних источников.

Михаил ЗАХВАТАЕВ, ООО «Глоубайт», направление анализа и моделирования в финансах и рисках, бизнес-аналитик
Полина ОКУНЕВА, ООО «Глоубайт», направление анализа и моделирования в финансах и рисках, руководитель направления
Евгений СИДОРИН, Банк «Открытие», Департамент анализа розничных рисков, Управление потребительского кредитования, директор направления продукта — «Кредитные карты»
Екатерина ТКАНКО, Банк «Открытие», Департамент анализа розничных рисков, Управление потребительского кредитования, заместитель начальника управления

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам