Методический журнал
Банковское кредитование

Эксперты нашего журнала уверены, что некоторых крупных потерь можно избежать, используя свой опыт и опыт других секторов экономики. Более того, сложившаяся ситуация может стать драйвером повышения эффективности банков в сопровождении своего портфеля. В конце этого номера опубликован подробный навигатор по нормативным документам, принятым до 12 апреля: он поможет сориентироваться в мерах поддержки Банка России и выбрать верную стратегию. Но регулятор в свою очередь хочет знать, что необходимо рынку. Какие дополнительные шаги помогут нивелировать риски?

Решения ушедших из России вендоров часто не имеют явных, «раскрученных» аналогов. Многие пытаются решить задачу «в лоб» — найти российское ПО. При этом игнорируются технологические изменения, которые позволяют решать задачи иначе. Например, взамен ушедшей Oracle с ее Siebel CRM не обязательно искать такую же CRM, но имеет смысл посмотреть в сторону LowCode-платформ, имеющих реализацию в том числе и CRM. А задачи, решавшиеся SAS в рамках аналитики, могут быть решены с помощью моделей машинного обучения. Об этом и многом другом — в статье.

С 1 апреля Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве на шесть месяцев (Постановление от 28.03.2022 № 497). Однако мораторий затрагивает вопросы не только банкротства, но и исполнительного производства. Это создает сложности для банков при взыскании долгов. По каким правилам теперь будут работать должники и какие возможности есть у кредитных организаций?

Как банкам удержать рынок ипотеки и сохранить качество кредитных портфелей? Как не допустить обвала рынка в условиях стремительного роста процентных ставок, расширения разрыва между доходами населения и инфляцией? Какие меры поддержки могут способствовать стабилизации ситуации? Эти и другие вопросы обсуждают топ-менеджеры банков-лидеров, представители застройщиков и государственных органов.

Кризисные явления в российской экономике, начавшиеся в конце февраля 2022 года, меняют поведение заемщиков. Банки кардинальным образом пересматривают системы принятия решений и управления рисками, что находит быстрое и резкое отражение в потоке статистических данных, аккумулируемых бюро кредитных историй. Именно поэтому одним из первых действий банка в процессе пересмотра кредитной политики становится запрос исторических данных, иллюстрирующих поведение заемщиков в прошлые кризисные периоды.

В основе описанной в статье методологии — два основных подхода к моделированию кредитного портфеля: through-the-cycle и point-in-time. Переход от through-the-cycle к point-in-time осуществляется через сценарное моделирование макроэкономики. Как показала практика, поведение заемщиков хорошо описывается детерминированными процессами, но в некоторые моменты макроэкономические шоки оказывают значительное влияние. В некотором смысле кредитный портфель становится барометром макроэкономической конъюнктуры и инструментом для исследования макроэкономических кризисов.

Скоринговые системы движутся по пути усложнения и увеличения числа используемых переменных и источников данных. Возможно, пришло время подумать об упрощении внутренних моделей за счет использования внешних данных? Можно ли удвоить уровень одобрения без роста риска за счет отказа от привычной системы оценки? Давайте разбираться.

Ценность альтернативных данных в том, что одним источником можно пользоваться для решения разных бизнес-задач. Сегодня, когда спрос на одни кредитные продукты падает, на другие — растет, это особенно актуально. Кроме того, сейчас банки как никогда нуждаются в дополнительном комиссионном доходе. Расскажем, как использовать некредитные данные для продажи дополнительных продуктов, для оценки кредитного риска и для целей взыскания.

Сверхконкурентный кредитный рынок не прощает пренебрежительного отношения к данным. Банки используют ряд метрик для оценки удобства кредитных процессов и качества портфеля. Но эти метрики, изолированные в одном банке, не покажут объективную картину. Допустим, take rate в банке 30%. Означает ли это, что продуктовое предложение хуже, чем у конкурентов? Или маркетинг приводит не те лиды и нужно скорректировать кампании привлечения клиентов? А может, 30% — отличный результат? Это неизвестно: по внутренним показателям можно увидеть лишь часть пазла. Для объективности надо собрать все кусочки. О том, какой рыночный пазл собирает ОКБ, — в статье.

До 1 января 2022 года банки могли запрашивать кредитный отчет даже тогда, когда согласие субъекта кредитной истории (КИ) получено не было. Теперь подтверждение такого согласия необходимо. При этом граждане регулярно требуют от судов привлечь тот или иной банк к ответственности за получение кредитного отчета без согласия субъекта КИ. Разберемся, велики ли риски административной и гражданско-правовой ответственности при незаконном получении кредитного отчета и могут ли заемщики добиться привлечения к ответственности не только банков, но и БКИ.

Статья поможет сориентироваться в нормативных документах Банка России и АСВ, изданных с начала 2022 г. Большинство из них касается мер Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков: это макропруденциальные меры, послабления, связанные с расчетом обязательных нормативов, показателя краткосрочной ликвидности и собственных средств (капитала), дополнительные планируемые меры поддержки для стимулирования кредитования и многое другое.

Из п. 3.1 ст. 22 Закона № 229-ФЗ не вполне ясно, какие периоды вычитать из общего срока предъявления исполнительного листа. О двух подходах к решению вопроса и о том, какой из них стоит считать правильным, — в статье.