Риск-факторы как фактор неэффективности кредитного конвейера

Размещено на сайте 21.12.2021

Начиная работать над этой статьей, мы исходили из точки зрения, что рисковые процедуры обладают большим потенциалом для улучшения ключевых метрик кредитования (уровень одобрения, время принятия решения, величина кредитного портфеля). Однако эта гипотеза одновременно предполагает наличие систематических ошибок внутри рисковых процедур банков. Наша задача — найти и исследовать такие ошибки.

Роман БОЖЬЕВ, Объединенное Кредитное Бюро, директор направления аналитических сервисов для МСБ
Никита ФЕДОТОВ, Объединенное Кредитное Бюро, старший data scientist
Александр ПИСКОТИН, Объединенное Кредитное Бюро, data scientist

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Риск-факторы, как правило, создаются экспертно. То есть правило «срок жизни компании более 12 месяцев» опирается на опыт эксперта, а не на статистические выкладки.

Риск-факторы работают годами без изменения и корректировки в их логике. Даже если на старте риск-фактор имел корреляцию с дефолтом, то со временем эта корреляция может пропасть. А рисковое правило продолжит работать без изменений.

Логичным развитием кредитного конвейера является замена набора риск-факторов (однофакторных моделей) на многофакторную модель, учитывающую множество характеристик заемщика и дающую взвешенную оценку риска.

Сравнение эффективности риск-факторов и многофакторной модели показывает, что подавляющее большинство отказов (97% от общего числа отказов) при использовании риск-факторов — это отказы хорошим клиентам, которые не допустили дефолт.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам