Методический журнал
Банковское кредитование

Команда банка за 6 месяцев реализовала «под ключ» задачу оценки риска клиентов из сегмента МСБ. Время скоринга составляет 3 минуты, решения принимаются в пакетном режиме — 1 миллион клиентов за 5 дней. О бесшовном клиентском пути, предодобренных предложениях, моделях оценки риска и о том, почему иногда полезно списывать у соседа, — в статье.

Промсвязьбанк в январе 2021 года запустил безбумажное кредитование по контрактной технологии, а в июне 2021 года автоматизировал предодобренные предложения в рамках этой технологии. Эта статья о том, как развивать конвейер эволюционным путем и что делать, если нужно создать супербыстрый продукт, а источники данных еще не сформированы, не структурированы и не готовы к запуску сложных моделей машинного обучения.

Рынок банковского кредитования — это «красный океан» с огромной конкуренцией и большим числом игроков. Выход в новые сегменты на этом рынке для банка может показаться дорогой и рискованной затеей. Однако у нового игрока есть возможность проанализировать конкурентов и выстроить оптимальную систему управления рисками. Газпромбанк за последние три года показал, как выйти в новую нишу — потребительское кредитование — и занять там лидирующие позиции.

Традиционно в рознице больше всего данных, следовательно, есть большое пространство для различных, в том числе самых продвинутых, моделей. Расскажем о специфике моделирования с точки зрения крупного розничного банка и жизненном цикле моделирования: на каких данных строятся модели, какие есть ограничения, какие сложности возникают и как их разрешить.

В мире больших данных кредиторы все чаще сталкиваются с необходимостью моделирования на недостаточных выборках. Например, небольшой объем наблюдений может быть при выходе в новые сегменты, более подробной сегментации клиентов, автоматизации исторически «ручных» процессов. Как создавать эффективные и стабильные модели на микровыборках и моделировать при небольшом объеме наблюдений, избегая распространенных ловушек?

Кредитный конвейер был «на острие» технологий 10–15 лет назад. Сейчас на первый план выходят цифровые двойники объектов предметной области и тонкая обработка данных для проактивного взаимодействия. Если BPM уже стали нормой, то что обсуждать: Low-Code, реализацию конвейеров на основе микросервисов или замещение «тяжелых» вендорских BPM-движков »легкими»? Мы объединили обзор технологий, включая опыт КБ «Ренессанс Кредит», с мнением экспертов одной из ведущих компаний-разработчиков.

Как сэкономить время аналитика на обработку кредитной заявки? Технологии Visual Studio Tools for Office (VSTO) позволяют создавать собственный функционал прямо внутри приложения Microsoft. Рассмотрим два кейса работы с заявками на кредит и покажем, как можно радикально снизить временные затраты, не входя в долгий и сложный ИТ-проект.

Тинькофф Банк провел первую в России сделку классической секьюритизации ипотечных кредитов, обеспеченных электронными закладными, и в июле 2021 года успешно разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием. Размещение включало облигации классов А и Б. Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу ипотечных ценных бумаг итоговый кредитный рейтинг AAA (ru.sf). Отличительной особенностью выпуска является гибридная природа активов в портфеле обеспечения, сочетающих в себе элементы потребительского и ипотечного кредитования.

В мае 2022 года перестает действовать Постановление № 386, принятое с целью не допустить монополизации отрасли. Банки могут быть наделены исключительным правом выбирать страховую компанию для заемщика. Это лишь один из вызовов, с которыми столкнулся рынок. Среди других острых вопросов — борьба с навязыванием дополнительных услуг и давление на банки, требующие досрочного возврата кредита при отсутствии страховки. Анализ проблем и перспектив регулирования — в статье.

Когда говорят об эффективности работы залоговых служб, под этим чаще всего понимают эффективность процессов, скорость, производительность, но еще один из аспектов эффективности – это точность предсказания потерь в результате реализации залога. Самый частый вопрос топ-менеджеров и акционеров банка к залоговой службе – вы оценили рыночную стоимость, но сколько денег получит банк? Ответ на этот вопрос неочевиден и нетривиален.

Оценка типовой коммерческой недвижимости пока отстает по степени автоматизации от оценки жилой недвижимости. Крупные банки могут закрыть свои потребности в оценке собственными разработками. Но у остальных банков такой возможности нет. Поэтому рынок оценки должен предложить свои инструменты, позволяющие снизить нагрузку на залоговую службу и ускорить подписание сделки. В статье описано, как автоматизировать работу с коммерческой недвижимостью, в основном представленной в сегменте кредитования малого бизнеса.

ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо о недобросовестной банковской практике включения в финансовые договоры заранее данного согласия на получение информации рекламного характера. Как минимизировать банковские риски с учетом того, что правоприменительная практика все больше отвечает интересам заемщика?