Методический журнал
Банковское кредитование

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» содержит общие требования к методологии оценки ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). Российские банки, руководствуясь документами Банка России, международным и российским опытом, самостоятельно разрабатывают методики оценки ОКУ. За период применения стандарта в этой области уже накоплен определенный опыт, и на первый план выходит вопрос работоспособности методик.

С расширением рынка государственных закупок развивается и рынок финансирования поставщиков и подрядчиков государственного заказа. С учетом тенденций развития этого сегмента корпоративного кредитования и специфики кредитных рисков Банк России начал признавать обоснованным дополнение внут­рибанковских методик оценки кредитного риска специфическими критериями и факторами, которые могут повысить точность оценки вероятности кредитных потерь при финансировании исполнения контрактов. Одним из таких факторов может быть ход исполнения контрактов.

Среди новых технологий кредитования сложнее всего банкам даются технологии на базе искусственного интеллекта. Рассмотрим их в разрезе ключевых этапов кредитного процесса. Статья позволит определить желаемые результаты применения искусственного интеллекта на каждом из этих этапов и разработать алгоритм их достижения, а также поможет малым банкам наметить пути для решения проблемы нехватки данных и компетенций.

Если какая-то доля запасов заемщика — исполнителя контракта представляет собой неликвидное имущество и скрытые потери, то ликвидность заемщика в части способности своевременно погасить краткосрочные обязательства может оказаться под угрозой. Какие скрытые потери могут быть в составе запасов контрактников? Как кредитному аналитику выявить их и оценить их влияние на финансовую устойчивость предприятия?

Розничное кредитование сопровождается существенными издержками на обработку больших данных. В системообразующих банках создаются озера данных, где хранится каждый клик пользователя. В банках поменьше аналитики принимают решения по нетиповым ссудам, используя в том числе общедоступную публичную информацию. Однако мы предлагаем обратить внимание и на иные затраты розничного банковского кредитования — операционные риски больших данных.

С появлением статуса самозанятых банки получили новую категорию клиентов. Выгода обоюдная: чем больше банки будут работать с самозанятыми, тем охотнее потенциальные плательщики профессионального дохода будут оформлять такой статус, чтобы получать полный спектр услуг кредитования. И наоборот, чем больше станет самозанятых, тем больше будет интерес кредитных организаций к возможностям этой категории клиентов.

Практика включения в кредитный договор ковенант, предусмат­ривающих повышение процентной ставки при наступлении определенных обстоятельств, весьма распространена. В некоторых случаях изменение ставки связывается с появлением у заемщика задолженности по налогам и сборам. В одном из таких дел встал вопрос, с кого — с банка или с ФНС — должны быть взысканы убытки в виде уплаченных повышенных процентов, если задолженность по налогам и сборам признана отсутствующей в судебном порядке.

В статье проанализированы публично доступные инструменты поиска информации об активах должника в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Украине. Ценность этих инструментов объясняется не только необходимостью возврата активов должника. Знание легальных источников достоверной информации о контрагентах — важная составляющая деятельности хозяйствующих субъектов, которая в том числе позволяет усилить свою позицию на стадии преддоговорных отношений.

Можно сказать, что популяция заемщиков закончилась: хит-рей­ты во всех ведущих бюро превысили 90%, то есть новых заемщиков нет, а имеющихся банки уже распределили между собой. Главный вопрос: что делать с теми, кто есть? Как их удержать, как их привлечь, как сделать это осмысленно и не потерять деньги? Скоринг для управления счетами позволяет эффективнее отсекать плохих заемщиков и за счет этого предлагать более выгодные условия хорошим. Так, для портфеля, в котором более миллиона заемщиков, удалось сохранить более 26 миллионов рублей.

Банки традиционно включают в договор потребительского кредита условие о заранее данном акцепте на списание долга. Как оптимально формулировать это условие, исходя из требований законодательства и судебной практики? Вправе ли банк списывать деньги со счета, открытого после предоставления акцепта? Должен ли банк указывать реквизиты банковского счета или может ограничиться абстрактной формулировкой, что списание будет производиться с любых счетов? Вносить ли изменения в кредитный договор при отзыве акцепта?

В прошлом году мы выяснили, что эффективность работы быстрорастущих компаний («газелей») снижается. Однако сейчас, как утверждает «СПАРК-Интерфакс», можно говорить о замедлении этой тенденции. В ответ на вопрос наших читателей о состоянии этой группы потенциальных заемщиков приводим данные из ежегодного обзора «СПАРК-Интерфакс».

Общий объем российского рынка синдицированных кредитов в 2020 г. составил более $11,7 млрд. И хотя относительно 2019 г. рынок показал существенное падение объемов (–57,4%), в сравнении с 2018 г. он продемонстрировал рост (+24,6%). Чтобы помочь сотрудникам банковских подразделений, вовлеченных в сделки синдицированного кредитования, изучить тенденции рынка и получить специализированные знания, предлагаем путеводитель по лучшим изданиям, где раскрыты разные аспекты этого рынка: инструменты, юридическая документация, процесс реализации сделок, регулирование и управление рисками.