Как выстроить комплексную систему управления розничными кредитными рисками
Размещено на сайте 21.08.2019
Как сделать так, чтобы фактическая стоимость риска розничного кредитования соответствовала цифре, заложенной в финансовом плане банка? Решить эту задачу можно, организовав работу по управлению рисками на всех стадиях жизни розничного кредита, управляемую из единого центра принятия решений. Как побудить сотрудника фронт-офиса уклониться от выдачи рискованных кредитов? Как оптимизировать технологическую схему андеррайтинга? Какими способами повысить эффективность взыскания?
Юрий НИКИШЕВ, банковский эксперт
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Чтобы корректно выделить сотрудников с повышенным уровнем кредитного риска, в первую очередь добейтесь, чтобы безусловно выполнялся запрет на использование чужих (взятых у коллег) паролей на вход в IT-систему банка.
|
Процесс андеррайтинга можно упрощенно представить как первичную отсечку по нескольким критериям типа «можно кредитовать — нельзя кредитовать» и ряд последующих проверок, каждая из которых увеличивает общий балл кредитного качества на определенную величину.
|
Понятия «хороший заемщик» и «плохой заемщик» должны быть четко определены. Например, используя для классификации показателя просрочку, превышающую 90 дней (NPL90+), для кредитов, погашаемых траншами, определите, будет ли это NPL90+ LIFO или NPL90+ FIFO.
|
Чтобы увеличить экономическую эффективность процесса и защититься от операционных рисков, сосредоточьте процесс авторизации в едином центре, расположенном отдельно от фронт-подразделений банка.
|
Вопрос, использовать или не использовать ценообразование с учетом риска в отдельных сделках, должен решаться с учетом принятого банком общего аппетита к риску.
|
Пригодных к использованию готовых справочников доходов на рынке нет. Выход в том, чтобы создать и постоянно актуализировать собственный справочник уровней доходов, параметризованный по отраслям, территориям, профессиям и должностям.
|
Использование триггеров кредитного портфеля довольно эффективно, но стоит недешево. Чтобы снизить расходы, вы можете задействовать их только для клиентов с достаточно низкими первоначальными баллами кредитного качества.
|
Основная идея правильного планирования — не от достигнутого и не только от установленных нормативов (но с их учетом). Исходный пункт планирования — величина плановой прибыли от розничного кредитного портфеля банка.
|
Основной плановый показатель взыскания — не объем взысканной задолженности, а объем восстановления из просрочки проблемной задолженности.
|
Для залоговых видов кредитования (если есть реальный залог) основная задача сотрудников дистанционного и непосредственного взыскания — добиться подконтрольной банку досудебной реализации залога.
|
Принимая решение о продаже, сравните: эффективность взыскания коллекторским агентством и сотрудниками банка; комиссию коллекторского агентства и себестоимость взыскания сотрудниками банка.
|
Идеальный вариант — собственные подразделения андеррайтинга, сопровождения и взыскания, а также подразделения их методологической и аналитической поддержки, объединенные в блок.
|
