Оценка эффекта созревания для построения точной модели кредитного портфеля

У кредитных портфелей существуют определенные особенности поведения: дело в том, что поведение заемщиков, которые только получили кредит, и заемщиков, которые уже давно пользуются кредитом, сильно различается. Существуют так называемые эффекты созревания [2], которые оказывают очень сильное влияние, и их нельзя не учитывать при построении модели кредитного портфеля. Эти эффекты могут быть существенно значительнее эффектов качества или эффекта ухудшения макроэкономической ситуации.