Практические аспекты управления кредитными рисками при кредитовании юридических лиц
Размещено на сайте 06.06.2019
Во многих банках риск-менеджмент фактически занимается одним видом риска — пруденциальным, то есть риском несоответствия регуляторным требованиям в части производства все новых положений, мало соприкасающихся с реальной жизнью. Хорошо, если руководство банка понимает, что эта деятельность мало чем помогает реальному управлению рисками. На какие вопросы необходимо ответить перед проведением финансового анализа? Какие параметры влияют на его результаты? Какие альтернативные варианты можно использовать вместо традиционных способов управления кредитными рисками?
Юрий Никишев,
банковский эксперт
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Кредитный анализ не сводится к финансовому анализу. Принцип «знай своего клиента» в кредитном анализе означает его всестороннее изучение, не ограничивающееся финансовой отчетностью.
|
Экономически эффективный риск-прайсинг можно построить для отдельных категорий клиентов (крупный — средний — малый бизнес), отраслей, типов кредитования (под «жесткий» залог — без «жесткого» залога) и т.п. Однако для клиентов внутри однородных групп возможен лишь бинарный («можно–нельзя») подход.
|
Ситуация, когда реально независимые друг от друга бизнесы связаны исключительно через общих собственника/собственников, консолидации вроде бы и не требует. Но целесообразно рассмотреть необходимость консолидации хотя бы в рамках стресс-теста.
|
Убедить в отсутствии скрытого вывода прибыли может наличие соответствия между изменением собственного капитала (в балансе) и прибылью (в отчете о финансовом результате).
|
Использование лизинга стандартных (т.е. ликвидных) товаров позволяет с приемлемым уровнем риска кредитовать заемщиков, финансовое состояние которых не дает им пользоваться никаким иным кредитным инструментом.
|
Прописывая в кредитном договоре ковенанты, вы должны иметь твердую уверенность в том, что в случае необходимости без колебаний их примените, даже если это приведет к дефолту заемщика.
|
Когда вы сомневаетесь в долгосрочной устойчивости заемщика, стоит искусственно сократить договорный срок кредитования. Если ваши сомнения оказались ошибочными, кредит можно пролонгировать.
|
