Винтажный анализ портфеля: методика применения для кредитов МСБ

Размещено на сайте 28.11.2018

Как измерить риски уже выданного портфеля ссуд МСБ, однородных по размеру? Есть несколько альтернатив: подход с использованием внутренних рейтингов, которые необходимо обновить на дату мониторинга; параметрический подход, связанный с моделированием убытков согласно известному аналитику виду распределения (на практике частоту дефолтов прогнозируют распределением Пуассона, а их размер — логнормальным распределением); моделирование непараметрическими методами. Как использование винтажного анализа может дать наиболее реалистичную оценку дефолтности портфеля и связанных с ним потерь?

Владимир КОЗЛОВ, член экспертного совета журнала

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Новым регулированием допускается возможность оригинатора выбрать один из двух подходов к расчету кредитного риска по удерживаемым им рисковым позициям, в том числе по облигациям младшего транша.

Не исключено, что предложенный Положением подход обусловит твердую необходимость применения дополнительных защитных механизмов в структуре сделки, целью которых будет уменьшение рисков применения резервного подхода.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам