Методический журнал
Банковское кредитование

Консорциум данных позволяет банкам решить сразу несколько задач: соблюдение нормативных требований регулятора, избежание системного риска, получение конкурентных преимуществ в кредитовании и развитие лучшей практики управления рисками в области демонстрации распределения капитала, расчета ожидаемых потерь, стресс-тестирования и опыта работы с надежными и большими данными. Какие практические шаги необходимы для организации консорциума?

Как измерить риски уже выданного портфеля ссуд МСБ, однородных по размеру? Есть несколько альтернатив: подход с использованием внутренних рейтингов, которые необходимо обновить на дату мониторинга; параметрический подход, связанный с моделированием убытков согласно известному аналитику виду распределения (на практике частоту дефолтов прогнозируют распределением Пуассона, а их размер — логнормальным распределением); моделирование непараметрическими методами. Как использование винтажного анализа может дать наиболее реалистичную оценку дефолтности портфеля и связанных с ним потерь?

Двадцать шестого октября вступило в силу Положение № 647-П, которым изменяется подход к порядку расчета кредитного риска для банков — участников сделок секьюритизации. В отличие от ранее действующего новый подход во многом повторяет механизмы, закрепленные в «Базеле III».

По информации кредитных организаций, Банк России в последнее время проявляет повышенный интерес к активам, которые находятся в собственности банков. Как правило, регулятор считает стоимость этих активов завышенной. Для небольших банков это заканчивается плачевно, поскольку снижение стоимости влечет за собой невыполнение банковских нормативов и возможный отзыв лицензии. Поэтому главная цель статьи — дать банкам материал для критического взгляда на свои активы. С помощью каких инструментов проверить адекватность стоимости активов, какими должны быть ценообразующие параметры?

В ближайшем будущем Банк России планирует реализовать залоговую реформу, основные направления которой изложены в консультативном докладе «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения». Как изменится подход к формированию резервов? К чему приведет запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении? С какими трудозатратами банков будет связано введение единого реестра залогов?

Как правило, для рассмотрения кредитным комитетом заявки корпоративного клиента готовятся кредитное, юридическое заключения, заключение залоговой службы и др. При подготовке всех этих заключений встает вопрос о балансе между их информативностью и трудозатратами как исполнителей, так и пользователей. Найти такой баланс бывает проблематично. Почему?

Может ли банк повысить процентную ставку по кредиту в случае отказа заемщика от услуги страхования в период «охлаждения», то есть в течение 14 календарных дней со дня заключения договора? Когда повышенная процентная ставка, установленная для случая отказа заемщика от страхования, считается дискриминационной, а когда нет? Вправе ли банк установить за подключение к программе страхования комиссию, которая значительно превышает страховую премию? Автор дает ответы на эти вопросы с учетом актуальной судебной практики.

С учетом эволюции кибермошенничества стандартные методы анализа исторических данных при скоринге кредитных заявок оказываются неэффективны. При этом, поскольку поток фродовых заявок отличается высокой степенью адаптации к правилам и характеристикам, если заменить статическую модель правил динамической и отслеживать траекторию перетока потенциально мошеннических заявок из кластера в кластер, то удается эффективно локализовать фродовые сегменты. В статье приведен кейс, по итогам которого удалось сократить уровень фрода на 84%.

Вступившее в силу 19 октября Указание № 4874-У разработано с учетом надзорной практики и предложений банковского сообщества. Цель изменений — регулирование подходов к оценке рисков, принимаемых кредитными организациями по ссудам, и их минимизации. Проанализируем, как эти изменения скажутся на деятельности банка, как увеличится нагрузка на капитал, когда и какие правки необходимо внести во внутренние документы банка, а также ответим на сложные вопросы.

Если должник находится в процедуре банкротства, у арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов имеется мощный инструмент оспаривания сделок и возврата имущества в конкурсную массу — применение главы III.1 Закона о банкротстве. Но у банка-кредитора не всегда есть возможность прибегнуть к процедуре банкротства: она дорогостоящая, длительная, может не хватить суммы основного долга для возбуждения дела о банкротстве и т.п. В этом случае может помочь процедура внеконкурсного оспаривания сделок должника по выводу имущества.

В статье на основе анализа противоречивой судебной практики описаны наиболее серьезные проблемы, связанные с определением рыночной стоимости арестованного имущества должника. Как суды расценивают применение в расчетах поправочных коэффициентов на вынужденный характер продажи и ограниченный период экспозиции? Является ли стоимость арестованного имущества, реализуемого в ходе исполнительного производства, по существу ликвидационной, а не рыночной?

Суд частично удовлетворил требование банка в лице конкурсного управляющего (АСВ) о взыскании суммы просроченного вознаграждения по договору о предоставлении банковской гарантии. При этом суд указал, что с момента отзыва лицензии банк утрачивает возможность выплаты гарантийного обязательства непосредственно при предъявлении к нему требования о платеже.