Методический журнал
Банковское кредитование

В скоринге для заемщиков с действующими кредитами нужна (и важна) отличная от традиционного скоринга классификация кредитов (счетов) заемщика. Построение такой модели скоринга — достаточно распространенная задача. В данной статье мы попытаемся проанализировать миграцию скоринговых оценок на различных временных интервалах, чтобы понять риски, связанные с устареванием сделанных оценок.

По мнению автора, предоставление физическим лицам информации об их скоринговом балле может стать драйвером роста качества портфелей кредитных продуктов. Какими могут быть последствия такого «раскрытия карт» как с точки зрения маркетинга финансовых услуг, так и с точки зрения качества кредитного портфеля? Как российские банки могут реализовать зарубежную практику бесплатного массового предоставления гражданам информации об их индексе кредитного здоровья? Нужно ли для этого менять законодательство?

Автоматизация изначально ручных процессов при помощи статистических методов позволила сократить операционные издержки банков, однако простота статистических подходов и возможность взлома алгоритмики скоринга простым методом перебора привели к распространению более сложного класса моделей скоринга. Всегда ли переход от статистических методов к методам машинного обучения уместен? На что необходимо обращать внимание при реализации стратегии этого перехода?

Применение предложенной автором методологии совместно с уже существующими в банках методиками позволяет снизить уровень реальной, а не «бумажной», просрочки корпоративных заемщиков до менее чем 0,5% за один-два года в зависимости от размера банка. В статье показаны кредитные риски корпоративных заемщиков, способы их предвидения и минимизации исходя из реальных проблем бизнеса. Методология принципиально отличается от банковской и показывает риски такими, каковы они в жизни корпоративного заемщика. Описанные методы необходимо применять до проведения стандартного анализа отчетности заемщика.

В статье, с одной стороны, описана ситуация с привлечением финансирования в «юный» бизнес, что поможет эффективнее выстраивать с ним работу и принимать стратегические и тактические решения, а с другой — разобраны use cases и на их основе даны конкретные рекомендации, которым можно следовать в схожих ситуациях. По мнению автора, потенциал «выживаемости» нового проекта можно оценить при помощи метода «шесть “Да”». Какие шесть вопросов нужно задать инициатору проекта и на что обращать внимание при рассмотрении стартап-заявок?

В сентябре 2018 г. ИД «Регламент» выпустил новое методическое пособие «Типичные ошибки при оценке кредитного риска», в котором разобраны порядка 70 ошибок, выявленных по итогам проведения аудиторских проверок в кредитных организациях. Представляем вашему вниманию фрагмент пособия.

Ипотечный рейтинг качества предназначен для измерения качества работы кредитора при подготовке и проведении ипотечной сделки. Вкратце реализация идеи выглядит так: попросить заемщика после завершения ипотечной сделки оценить опыт вза­имодействия с кредитором вне зависимости от степени цифровой «удаленности». Как может выглядеть такая система оценки? Каковы предпосылки для построения ипотечного рейтинга качества как основы ипотечной конкуренции?

В классических и наиболее распространенных случаях имущество должника, переданное в залог, представляет собой единую неделимую вещь, которая не связана с иным имуществом должника. В таких случаях реализация залогового имущества не имеет каких-либо особенностей. Но что делать, если залоговое имущество отдельно взятого залогодержателя невозможно реализовать обособленно от остального имущества должника, которое не обременено залогом или находится в залоге у иного кредитора?

Единый недвижимый комплекс (ЕНК) — сравнительно новый класс объектов оценки, предусмотренный ГК РФ. В каких случаях целесообразно оценивать объект залога именно в качестве ЕНК, а не в качестве предприятия? В чем существенные отличия ЕНК от предприятия как единого имущественного комплекса? Какими ФСО руководствоваться при оценке ЕНК? На что обращать внимание при оценке ЕНК в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов?

В практике залоговой работы все чаще возникают проблемы с принятием в залог специализированного оборудования. Перед залоговым специалистом возникают вопросы, каковы ликвидность данного оборудования, риски при его принятии в залог и последующей реализации в случае дефолтных ситуаций, как корректно определить рыночную стоимость специализированного оборудования. Попробуем разобраться в данных вопросах и помочь залоговым специалистам в решении кейсов, связанных с принятием в залог специализированного оборудования.