Кредитный риск: выбор модели оценки

Размещено на сайте 25.04.2016

Стандартизированный подход вполне приемлем для расчета достаточности нормативного капитала. Но для полной оценки капитала, требуемого на покрытие кредитных рисков банка в соответствии с его риск-профилем, стандартизированного подхода недостаточно, тем более что и центральные банки ориентируют на развитие внутренних подходов к оценке кредитного риска. Какую модель оценки выбрать? Какие проблемы должны быть решены банками для построения адекватной внутренней модели оценки кредитных рисков?

Дмитрий УНГУР, ОАО «Центр банковских технологий», начальник отдела автоматизированных систем управления рисками, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Структурные модели и модели сокращенной формы непосредственно не применимы к большей части стандартных заемщиков.

В постсоветских странах информация об исторических частотах дефолтов по секторам практически отсутствует, за исключением информации о дефолтах физлиц. Поэтому объективное определение вероятности дефолта затруднено.

Наряду с риском потерь по портфелю, связанным с общей тенденцией (основа формулы расчета требований к капиталу), заметную роль играет собственный риск портфеля, на который требуется добавочный капитал.

Хорошая модель должна: учитывать корреляции между секторами/регионами и экономикой в целом; устанавливать корреляции между региональной экономикой и секторами экономики.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам