Отраслевые риски кредитования
Размещено на сайте 20.09.2013
Оценка кредитоспособности заемщиков является одним из главных элементов системы управления кредитным риском. Вместе с тем в настоящее время отдельные этапы комплексной оценки кредитоспособности требуют более глубокого анализа. В условиях развития в России рыночной экономики и ее нестабильности важное место занимает оценка отраслевых рисков, влияющих на платежеспособность заемщиков — юридических лиц. Как может осуществляться управление отраслевыми рисками в процессе анализа кредитного риска по корпоративным заемщикам?
И.С. Макаров, Банк «Возрождение» (ОАО), заместитель начальника управления по контролю за кредитным риском
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Отраслевые риски присущи деятельности любого юридического лица, и без их оценки невозможно получить взвешенную оценку уровня кредитоспособности организации.
|
В целях управления совокупным кредитным риском кредитная организация должна в своей кредитной политике установить предельные границы допустимого риска вложений (кредитования) по отраслям экономики.
|
Хотя на деятельность организаций одной отрасли влияют одинаковые социально-экономические факторы, каждая организация является уникальной, и отраслевые риски также необходимо оценивать в разрезе отдельной организации — на микроуровне.
|
При оценке риска отрасли, в которой осуществляет свою деятельность заемщик, на макроуровне анализируется информация о состоянии отрасли в мире, государственном регулировании, инвестиционном климате в отрасли, текущие значения отраслевых экономических показателей, уровень экономической и валютной зависимости отрасли, влияние сезонности.
|
Оценка отраслевого риска на микроуровне предполагает анализ таких факторов, как конкуренция, позиция заемщика на рынке, эффективность деятельности заемщика, взаимоотношения с поставщиками и покупателями, надежность основных контрагентов, условия вхождения на рынок и выхода с рынка, транспортная зависимость, возможность перепрофилирования заемщика.
|
В своей методологии по проведению комплексной оценки кредитоспособности банки вправе определять глубину и качество анализа отраслевого риска, исходя из объема бизнеса компании, суммы и вида запрашиваемого кредитного продукта, возможного обеспечения.
|
В качестве источников информации для отраслевого анализа следует использовать публикуемые данные о состоянии отраслей, размещенные в открытом доступе федеральными службами государственной статистики России, Банком России, министерствами, а также информационно-аналитические ресурсы, обзоры рейтинговых агентств.
|
Одним из индикаторов отраслевого риска является уровень отклонений значений основных экономических показателей отрасли от показателей по экономике в целом.
|
Подготовленное сотрудником подразделения риск-менеджмента банка по результатам оценки отраслевых рисков заемщика экспертно-аналитическое заключение является одной из составных частей итогового профессионального суждения об уровне кредитоспособности заемщика.
|
