Практические подходы к верификации внутренних рейтинговых методик

Размещено на сайте 05.07.2013

Кредитный риск — это основной компонент совокупного риска банка. Базельский комитет по банковскому надзору уделяет пристальное внимание проблемам оценки данного риска и развивает подходы к его оценке. Одной из центральных проблем здесь является верификация рейтинговых методик анализа. Общая цель верификации состоит в проверке предиктивной функции рейтинговой методики (насколько реальное кредитное качество соответствует предсказанному по методике).

М.А. Поморина, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор, д.э.н.
И.С. Синева, Московский технический университет связи и информатики, доцент, к.ф.-м.н.
Е.С. Шевченко, риск-менеджер

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Целью верификации является определение того, насколько эффективно методика выявляет сильные и слабые стороны контрагентов и насколько достоверно на этой основе определяет их кредитные рейтинги.

Агрегированная оценка влияния факторов риска определяется как сумма отдельных оценок, полученных в результате пофакторного анализа, взвешенных с учетом значимости отдельных факторов.

Дескриптивный (разведочный) анализ включает преобразование исходных данных и способы наглядного их представления, выявление аномальных значений, оценку типа распределения, сглаживание.

На колебания рейтинговой оценки в большей степени влияет не отраслевая принадлежность эмитента, а особенности его финансово-хозяйственной деятельности.

Целесообразно определять корреляции внешнего рейтинга непосредственно с рейтингом бизнес-риска и рейтингом финансовых показателей.

При проведении регулярной верификации рекомендуется использовать разные методы анализа, так как в динамике эффективность применения методов может различаться.

Проведенная верификация показала, что для выбранной методики и конкретных данных применение дискриминантного анализа в целях верификации рейтинговой методики является более предпочтительным.

Выводы

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам