Автоматизация оценки кредитоспособности заемщика с применением рейтинговых систем
Размещено на сайте 19.03.2013
Оценка кредитоспособности заемщика решает ряд серьезных задач, стоящих перед банком-кредитором: обеспечивает механизм принятия решения о выдаче ссуды, мониторинг выданных ссуд, резервирование, лимитирование кредитных операций, ценообразование по кредитным продуктам. Автоматизируя оценку кредитоспособности, банки все чаще делают выбор в пользу промышленных решений от специализированных поставщиков программного обеспечения. Рассмотрим особенности процесса автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков методом рейтингования.
Н.М. Рудой, ЗАО «Эр-Стайл Софтлаб» (R-Style Softlab), руководитель проектов
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Методики оценки кредитоспособности можно разделить на две категории: классификационные и комплексные. Метод построения рейтинга заемщика относят к классификационным методикам.
|
Использование рейтинговых методик является частью применения IRB-подхода, который предполагает расчет вероятности дефолта заемщика на основе внутреннего рейтинга.
|
Рейтинг заемщика может быть использован как входной параметр для формирования резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности, определения лимитов по ссудным операциям, ценообразования по кредитным продуктам.
|
Нередко при отсутствии программного обеспечения от профессионального поставщика банк не может наладить эффективную систему рейтингования, и готовность бизнес-подразделений внедрить новые методики или улучшить существующие упирается в невозможность претворения этих планов по технологическим причинам.
|
Профессиональные поставщики программных продуктов обычно используют для своих бизнес-приложений развитые, многократно опробованные платформы. Это исключает «детские болезни», которым зачастую подвержены локальные решения.
|
Автоматизированная система оценки кредитоспособности должна быть устойчивой к изменениям отчетности заемщика, а также поддерживать загрузку и обработку дополнительных расшифровок по его отчетности.
|
Автоматизированная система оценки кредитоспособности должна учитывать тенденции изменения потребностей бизнеса, чтобы наилучшим образом отвечать на них.
|
Важным качеством автоматизированной системы оценки кредитоспособности является возможность вести реестр всех произведенных оценок кредитоспособности по заемщикам с полным сохранением всех данных. Это позволяет проводить ретроспективный анализ сделанных расчетов.
|
