Применение инструментов регулирования кредитной экспансии
Размещено на сайте 31.10.2012
Кредитная экспансия представляет собой один из источников экономического роста, однако если она становится избыточной, то начинает оказывать на экономику негативное влияние. В этой связи регулятор банковского рынка должен следить за развитием процесса кредитной экспансии и вовремя вводить инструменты, препятствующие ее дальнейшему росту. В статье рассматриваются существующие на сегодняшний момент инструменты регулирования кредитной экспансии и возможности их применения в России.
Е.С. Ненахова, банковский эксперт
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Кредитная экспансия коммерческих банков — это один из видов экономической экспансии, характеризующийся расширением кредита, которое приводит к проникновению кредита в новые сферы экономической деятельности и извлечению банками прибыли.
|
Инструменты регулирования избыточной кредитной экспансии, применимые в международной практике, обоз-
|
начены в материалах Международного валютного фонда, Банка международных расчетов и Форума по финансовой стабильности.
|
Контрциклический капитальный буфер создается на уровне банка, но действует на уровне банковской системы в целом, обеспечивая банковский сектор достаточным капиталом для поддержания кредитного предложения после фазы избыточного роста кредита.
|
Динамические резервы, являясь инструментом управления избыточной кредитной экспансией, предполагают формирование резервов на возможные потери по кредитам на основе модели ожидаемых потерь и, таким образом, носят контрциклический характер.
|
В мировой практике опыт контрциклического резервирования имеют Испания и Перу.
|
Практика динамического резервирования в России станет возможной, если Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будет дополнен положениями, закрепляющими за Банком России право определять порядок расчета динамических резервов.
|
Применительно к российской банковской практике динамические резервы целесообразно создавать по определенным кредитным продуктам.
|
Коэффициент «Кредит/Залог» используется за рубежом в качестве макропруденциального инструмента регулирования на рынке ипотечного кредитования.
|
Изменение минимальных резервных требований ведет к изменению кредитной активности банков, увеличивая или уменьшая денежное предложение.
|
Использование инструмента контрциклических маржинальных требований главным образом направлено на управление рыночным риском и риском обеспечения.
|
Избыточная кредитная экспансия в иностранной валюте существенно уменьшает возможности монетарных властей по управлению валютным курсом.
|
Инструментом, ограничивающим кредитную экспансию в России, являются ограничения на открытую валютную позицию банков.
|
