Учет риска повышения стоимости фондирования в цене кредитного продукта

Размещено на сайте 13.09.2012

Цена кредита с фиксированной процентной ставкой, как известно, зависит не только от стоимости средств, привлекаемых банком для его фондирования, но и от волатильности ставок по привлекаемым ресурсам. В статье представлена методика расчета цены риска в случае, когда банк использует рублевые депозиты для финансирования корпоративных кредитов.

В.Г. Брюков, независимый аналитик

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Слишком высокая оценка риска повышения стоимости фондирования делает кредиты непривлекательными для клиента, а слишком низкая лишает банк прибыли.

Для прогнозов рекомендуется использовать статистические модели с коэффициентом детерминации более 0,8 и ошибкой не выше 7–10%.

Максимальную оценку риска повышения стоимости фондирования можно использовать

при расчете фиксированной ставки по кредитам на 10–15 и более лет.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам