Состав и архитектура систем управления транзакционными кредитными рисками
Размещено на сайте 13.09.2012
Для управления кредитными рисками заемщиков на транзакционном уровне необходимо использовать, помимо скоринговой модели, еще целый ряд моделей, без которых скоринг не обеспечит удовлетворительных результатов. К их числу относятся, например, модель, определяющая для каждого заемщика ставку с учетом риска, модель управления отсечками, а также модель, позволяющая осуществлять кастомизацию условий кредитного договора.
В.Н. Черкашенко, компания «Франклин&Грант. Риск консалтинг», генеральный директор
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Так как финансовые риски всегда сопряжены с той или иной доходностью, для управления доходностью всего кредитного процесса банка в систему управления транзакционным риском должна быть включена модель, которая определяет процентную ставку для каждого конкретного заемщика в соответствии с уровнем характеризующего его риска.
|
Адаптация условий кредитного договора заключается в уменьшении долговой нагрузки на заемщика за счет увеличения сроков кредитования и уменьшения объема средств, выдаваемых заемщику. За решение этой задачи отвечает модель кастомизации кредитного договора.
|
Шок предложения проявляется в виде поиска путей увеличения объемов кредитования, каковых у банков всего два. Первый — уменьшение реальной стоимости кредитных ресурсов, второй — снижение
|
требований к заемщикам (смягчение кредитных стандартов).
|
Скоринг как метод оценки кредитного качества заемщика находится под давлением ряда экономических факторов: инфляции, стоимости кредитов, уровня конкуренции и др. То есть параметры скоринговой системы не могут настраиваться только на имеющуюся статистику возвратов/невозвратов кредитов, но также должны учитывать и указанные экономические переменные.
|
Любая скоринговая оценка, обладая внутренней противоречивостью, требует согласованности параметров скоринговой системы с макроэкономическими переменными.
|
Дополнительным инструментом повышения доходности кредитования является возможность рассчитывать стоимость кредита (ставку кредитования или комиссию) с учетом риска (уровня кредитоспособности) заемщика (модель для расчета ставки с учетом риска).
|
Функция кастомизации позволяет так изменить сумму кредита и (или) срок кредитования, что заемщик с кредитоспособностью, близкой к пороговому значению, перейдет в класс явно кредитоспособных (сможет вернуть кредит).
|
Любая модель скоринга должна обладать свойством самодиагностики за счет наличия инструментов, позволяющих производить регулярную проверку текущего качества скоринговой модели и выдавать сигналы тревоги при ухудшении качества скоринга.
|
