Методика оценки качества кредитного портфеля

Размещено на сайте 28.10.2010

В 2010 г. Банк России объявил о проведении стресс-тестирования банковской системы с периодичностью один раз в полгода. При этом большое внимание в методиках стресс-тестирования должно уделяться оценке качества активов, в рамках которой анализируется воздействие на финансовое состояние банка нескольких факторов риска, в первую очередь кредитного. В настоящее время в российской банковской практике отсутствуют материалы, позволяющие обобщить подходы банков к стресс-тестированию, что ставит средние и мелкие банки в затруднительное положение при разработке внутренних положений о проведении стресс-тестирования. Автор предлагает один из вариантов подхода к оценке банка в стрессовой ситуации.

И.О. Сорокина, независимый эксперт

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Банк России использует методику стресс-тестирования первого поколения, где не учитываются факторы макроэкономической среды, что не позволяет смоделировать возможные убытки банков при изменении таких показателей, как сальдо платежного баланса, цена на нефть.

До настоящего времени Банк России, уделяя значительное внимание банковским рискам, не занимался вопросом разработки нормативных документов, регламентирующих необходимость проведения стресс-тестирования в коммерческих банках. Единственным документом, носящим рекомендательный характер, являются Подходы к проведению стресс-тестирования в банках.

До 2008 г. Банк России в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора публиковал небольшой раздел, касающийся стресс-тестирования банковского сектора, но с 2008 г. такой раздел отсутствует. Можно предположить, что причина такой ситуации кроется в отсутствии разработанных адекватных методик стресс-тестирования.

Необходимость стресс-тестирования обусловлена тем, что уже на ранних этапах позволяет прогнозировать изменения в системе и сформировать ряд предупреждающих мер для недопущения возникновения стресса либо при наступлении стресса иметь представление о том, как среагирует на это система.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам