Базель ІІІ: неизбежное зло или спасательный круг?

Размещено на сайте 28.10.2010

Базель ІІІ как первый официальный посткризисный документ, регламентирующий дальнейший порядок регулирования мировой банковской системы, который должен быть подписан в ноябре 2010 г., вызывает пристальный интерес. Тем не менее ряд экспертов, в особенности американские банки, высказали опасения относительно негативного макроэкономического эффекта от перехода на Базель ІІІ, который может привести к замедлению роста мировой экономики. Автор раскрывает суть предлагаемых изменений и смысл новых требований, содержащихся в документе, а также оценивает возможные последствия перехода на новые правила регулирования банковской системы.

М.И. Качаева, ЗАО «Королевский Банк Шотландии»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Основные изменения, предлагаемые в Базеле ІІІ, касаются введения более строгих требований к достаточности капитала банков и ликвидности, а также дополнительному резервированию капитала, которые призваны значительно повысить устойчивость финансовых институтов и тем самым предотвратить формирование условий для будущих финансовых кризисов.

Создание Базеля ІІІ было продиктовано теми проблемами, которые обнаружились в ходе последнего финансового кризиса: чрезмерными спекуляциями с высокорисковыми финансовыми инструментами и слишком агрессивной кредитной политикой банков.

Несмотря на то что в рабочем документе Базеля ІІІ не указаны конкретные детали, очевидно, что нормативы взвешенного по риску капитала первого и второго уровня будут увеличены и это окажет существенное влияние на баланс и операции банков в целом.

В Базеле ІІІ предлагается ввести нормативное регулирование левериджа и рассчитывать его как отношение капитала к общим активам без взвешивания их по риску.

В Базеле ІІІ субординированные кредиты и некоторые другие статьи более не будут включены в состав собственного капитала банков. Например, это касается долей банков в страховых компаниях, а также миноритарных долей третьих лиц в банках и банковских группах.

Базель ІІ вводит два основных инструмента для контроля над ликвидностью: стресс-тестирование с использованием стандартизированного расчета ликвидности и коэффициент «чистого стабильного фондирования».

В целом большинство регуляторов склоняется к мысли, что в конечном итоге положительный эффект от введения нового регулирования будет существенно перевешивать недостатки.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам