Расчет операционного риска по Положению № 744-П: когда банку стоит перейти на расчетный КВП?
Размещено на сайте 04.12.2023
Исходя из логики и математики формул расчета операционного риска, приведенных в Положении № 744-П, определим параметры показателей и их взаимосвязи, при которых будет целесообразным переход на расчетный коэффициент внутренних потерь (КВП). При этом у крупных и средних банков будет разная относительная величина потерь (средние чистые потери относительно бизнес-индикатора) для получения положительного эффекта, абсолютные величины в данном контексте не столь важны.
Расил КАЛИМУЛЛИН, НПК «Финист-софт», Дирекция методологической поддержки банковских продуктов, главный консультант по управлению рисками
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
В случае, если БИ = 70 млрд руб. и менее, условием для расчетного КВП ≤ 1 будет непревышение показателем чистых годовых потерь (СЧП) величины 0,12 / 15 от показателя БИ или 0,008 (0,8%) от 70 млрд руб. (560 млн руб.).
|
При сопоставимых относительных величинах средних чистых годовых потерь (СЧП относительно БИ) более крупным банкам (большего масштаба деятельности) легче получить положительный эффект от применения расчетного КВП.
|