Как выглядит эффективный процесс управления операционным риском и как банки могут его внедрить
Размещено на сайте 11.09.2019
В ближайшее время вступят в силу новые требования Банка России. Все банковское сообщество с нетерпением их ждет, и каждый по-своему готовится. Эти требования несут в себе новый подход к оценке операционного риска (ОР) для расчета норматива достаточности капитала и могут оказать большое влияние на капитал банка. Как распределить роли по трем линиям защиты для эффективного управления ОР? Из каких этапов состоит жизненный цикл управления ОР? Как мотивировать сотрудников выявлять события ОР? Как доказать Банку России, что банк готов применять стандартизированный подход к расчету капитала под ОР?
Надежда ЕРМОХИНА, ООО «САС Институт», старший консультант по управлению рисками
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Для подразделений ИБ и ИТ дополнительные внутренние требования, а тем более системы, могут оказаться излишними, если учесть выстроенные в этих подразделениях процессы. Найдите компромисс: договоритесь, как включить новые требования в процесс и какая система будет мастер-системой.
|
В одном подразделении может быть сколько угодно менеджеров по управлению ОР: все зависит от масштаба его деятельности. Например, в подразделении розничного бизнеса можно спуститься до уровня продуктов или конкретных сегментов.
|
Чтобы наладить коммуникацию в банке и чтобы сотрудники понимали, кому и что сообщать об инцидентах ОР, разработайте общедоступный документ с пошаговым описанием процесса и указанием ответственных за каждый шаг.
|
Владеть риском, собирать показатели КИР и статусы выполнения планов могут разные структурные подразделения. Поэтому важно выстроить коммуникацию и распределить ответственность на случай, если индикатор или план относится к нескольким подразделениям.
|
Анализ главной книги эффективен, когда надо понять, все ли риски оценены (корректен ли риск-профиль банка), все ли инциденты отражены в базе событий (корректен ли расчет капитала под ОР).
|
Первый инструмент для эффективного управления операционным риском — сбор данных об инцидентах. Поэтому нужно выстроить подробный процесс сбора данных на разных уровнях банка с детализацией по шагам.
|
Приводите сотрудникам примеры, как один инцидент может повлиять на бюджет подразделения и банка в целом. Объясняйте, как сотрудники могут влиять на это.
|
